高次動力学を用いた構造VARMAモデルの同定と推定【JST・京大機械翻訳】

Velasco Carlos

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202220128876094 整理番号：22P0189399

高次動力学を用いた構造VARMAモデルの同定と推定【JST・京大機械翻訳】

Identification and estimation of Structural VARMA models using higher order dynamics

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発行年： 2020年09月09日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年09月09日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

ベクトル線形プロセスの高次スペクトル密度アレイの新しい表現に基づく周波数領域基準を通して,非Gauss構造ベクトル自己回帰移動平均(SVARMA)モデル,おそらく非基礎または非因果関係の同定を達成するために高次モーメントからの情報を用いた。これにより,高次キュムラント動力学に基づく決定因子遅延行列多項式の根の位置を特定し,符号と置換までの構造衝撃を導くモデル誤差の回転を同定した。線形動力学に関する単純なランク仮定と構造革新のための有限次数連続と成分独立条件に依存する大域的および局所パラメータ同定のための十分条件を記述した。著者らは,因果律または反転可能性に関する仮定なしで,特定の構造衝撃順序付けを与える二次および非Gauss高次動力学を利用する漸近的正規および効率的推定を開発するために,以前の単変量解析を一般化した。有限試料分布へのブートストラップ近似と数値法の特性を,実と模擬データで探索した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , , , 【Automatic Indexing@JST】

光学スペクトル及び光散乱一般

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