ロシア銀行のデータによる産業目標セグメントのためのデフォルト確率動力学の間接推定の方法【JST・京大機械翻訳】

Pomazanov Mikhail

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202220194880795 整理番号：22P0349071

ロシア銀行のデータによる産業目標セグメントのためのデフォルト確率動力学の間接推定の方法【JST・京大機械翻訳】

Method of indirect estimation of default probability dynamics for industry-target segments according to the data of Bank of Russia

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発行年： 2022年05月12日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年05月12日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

産業と目標企業セグメントによるデフォルト率を計算するための直接法は,統計データの欠如を与えられない。提案された論文は,ロシアのバンクによって供給される過度のデベットの動力学に関する間接的データに基づいて,企業会社と他の借りのデフォルトの確率の力学をフィルタリングするためのモデルを考慮する。モデルは,合計と過度のデビットのバランスの方程式に基づき,対応する時系列の欠測リンクを,Hodick_Prescottフィルタリング法を用いて構築した。小売販売セグメント(死亡率,消費者販売)において,デフォルト統計は利用可能であり,クレジット局によって供給されている。提示した方法をこの統計で検証した。歴史的に限られた期間にわたって,検証は結果が信頼できることを示した。得られたデフォルト確率系列は,部門信用リスクのマクロ経済モデリングのための外因性変数である。【JST・京大機械翻訳】

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利益管理 , 産業経済

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