安定自己回帰プロセスのための有限サンプル偏差限界【JST・京大機械翻訳】

Gonzalez Rodrigo A.; Rojas Cristian R.

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202220399873775 整理番号：22P0093599

安定自己回帰プロセスのための有限サンプル偏差限界【JST・京大機械翻訳】

A Finite-Sample Deviation Bound for Stable Autoregressive Processes

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発行年： 2019年12月17日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年05月25日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文では,Gauss AR(n)プロセスにおける最小二乗推定量の非漸近偏差限界を研究した。Martingale濃度不等式とχ ̄2分布変数に対するテイル結合に依存して,プロセス出力のサンプル共分散行列に対する濃度結合を提供した。これを用いて,AR(n)プロセスの推定パラメータの任意の固定線形結合の偏差確率に関する問題依存有限時間境界を示した。このアプローチの拡張と限界を論じた。【JST・京大機械翻訳】

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, , , 【Automatic Indexing@JST】

信号理論 , システム・制御理論一般 , 数値計算

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