定常フレームワークにおけるHurst指数の推定に対する最大尤度と絶対モーメントの比較【JST・京大機械翻訳】

Garcin Matthieu

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202220992888517 整理番号：21P0025993

定常フレームワークにおけるHurst指数の推定に対する最大尤度と絶対モーメントの比較【JST・京大機械翻訳】

A comparison of maximum likelihood and absolute moments for the estimation of Hurst exponents in a stationary framework

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資料名：
発行年： 2020年03月05日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年01月11日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

絶対モーメント法は分数Brown運動XのHurst指数を推定するために広く分布する。しかし,この方法は,Xの定常バージョン,特にXの逆Lampti変換に適用したとき,パラメータθの線形時間収縮で偏った。このフレームワークに対する絶対モーメント法の適応を示し,それを,シミュレーションおよび金融時系列への適用により最尤法と比較した。最大尤度法は適応絶対モーメント推定よりも正確であるように見えるが,この最後の方法は2つの理由に対して不干渉であり,このモデルが十分に指定され,計算的により実行されていることを視覚的に確認することを可能にした。【JST・京大機械翻訳】

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