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J-GLOBAL ID：202202260413880265   整理番号：22A0803375

大きい減速:分散と持続性における複数の構造変化のための共同試験による更新された証拠【JST・京大機械翻訳】

The great moderation: updated evidence with joint tests for multiple structural changes in variance and persistence

著者 (2件)： Perron Pierre (Department of Economics, Boston University, Boston, MA, USA) ,  Yamamoto Yohei (Department of Economics, Hitotsubashi University, Kunitachi, Tokyo, Japan)
資料名： Empirical Economics  (Empirical Economics)
巻： 62  号： 3  ページ： 1193-1218  発行年： 2022年 
JST資料番号： W4313A  ISSN： 0377-7332  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Perronら(Quant Econ 11:1019-1057,2020)によって提供された線形回帰モデルの誤差項の分散と係数における多重構造変化をテストするための包括的枠組みを用いた大きな減速に関する経験的証拠を評価した。1960:1から2018:4年の期間のUS実GDPとその主要成分に適用した。著者らのアプローチの注目すべき特徴は,非観測成分モデルを採用し,自己回帰過程としてモデル化した定常または周期的成分を得るために,1973:1および2008:1における傾向関数における2つの破壊を可能にすることである。第1に,著者らは,種々の系列のための中間-80sにおける誤差の分散における構造変化,すなわち,大きな減速に関する証拠を確認した。第2に,GDPと生産(商品)の1970:3に分散の付加的破壊が見出され,その後,サンプル分散は3倍増加した。したがって,大きなモデレーションの一部は,1960~1970レベルの揮発性への復帰として見ることができる。第3に,自己回帰係数(持続性の尺度)の合計における系統的変化についての証拠は,全サンプル期間にわたって弱い。最後に,大きな後退(2007年~2008年)後の分散と係数の両方で生じる構造変化の証拠はほとんどない。これらの結果は,大きな後退のソースとして「良いラック」仮説を強調する見解を支持する。Copyright The Author(s), under exclusive licence to Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2021 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 誤差 ,  観測 ,  揮発性 ,  *モデル ,  周期 ,  自己回帰モデル
準シソーラス用語： 回帰係数 ,  *構造変化 ,  線形回帰モデル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 大きな減速 ,  大後退 ,  多重構造変化 ,  共同試験 ,  構造変化 ,  トレンドサイクル分解

分類 (4件)： 環境問題  (SA01020V) ,  気候学,気候変動  (DC05140T) ,  気圏環境汚染  (SB03020M) ,  エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (6件)： 減速 ,  持続性 ,  共同 ,  試験 ,  更新 ,  証拠