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J-GLOBAL ID：200902118835957627   Reference number：00A0728026

金融リスクの計量化と制御 金融の現場におけるシミュレーション

Author (1)： NINOMIYA SHOICHI (東京工大 理財工研セ)
Material： 計測と制御  (Journal of the Society of Instrument and Control Engineers)
Volume： 39  Issue： 7  Page： 431-434  Publication year： Jul. 10, 2000 
JST Material Number： F0131A  ISSN： 0453-4662  CODEN： KESEA  Document type： Article
Article type： 解説  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *investment analysis ,...

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JST classification (1)： Profit management  (KA05030A)

Reference (12)：

• BROADIE, M. Pricing American-Style Securities Using Simulation. Journal of Economic Dynamics and Control. 1997, 21, 1323-1352
• CLEWLOW, Les. Implementing Derivatives Models:Numerical Methods. 1998
• HULL, John C. Options, Futures, & Other Derivatives. 1999
• JORION, Philippe. Value at Risk:A New Benchmark for Measuring Derivatives Risk. 2000
• http://www.riskmetrics.com

Terms in the title (5)： 金融リスク ,  計量 ,  金融 ,  現場 ,  シミュレーション