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J-GLOBAL ID：200902138108429910   Reference number：02A0794663

Mathematics of Optimal Timing. Arbitrage Pricing of American Derivatives and Optimal Stopping Problems.

最適タイミングの数理 アメリカ型デリバティブの裁定価格と最適停止問題

Author (1)： ONISHI MASAMITSU (大阪大 大学院経済学研究科)
Material： 応用数理  (Bulletin of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics)
Volume： 12  Issue： 3  Page： 253-266  Publication year： Sep. 25, 2002 
JST Material Number： L1191A  ISSN： 0917-2270  Document type： Article
Article type： 解説  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： finance(bank) ,...
Semi thesaurus term： Black-Scholesモデル

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JST classification (1)： Mathematical programmings  (KA03030M)

Reference (26)：

• BLACK, F. The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy. 1973, 81, 637-659
• DUFFIE, D. Dynamic Asset Pricing Theory. 2001
• ELLIOT, R. J. Mathematics of Financial Markets. 1999
• HARRISON, J. M. Brownian Motion and Stochastic Flow Systems. 1985
• HARRISON, J. M. Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory. 1979, 20, 381-408

Terms in the title (4)： アメリカ ,  デリバティブ ,  価格 ,  最適停止問題