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J-GLOBAL ID：200902182940443370   Reference number：01A0941425

Solving large scale mean-variance models with dense non-factorable convariance matrices.

密因数分解不能共変行列を用いた大規模平均分散モデルの解法

Author (2)： KAWADAI N (Tokyo Inst. Technol.) ,  KONNO H (Tokyo Inst. Technol.)
Material： Journal of the Operations Research Society of Japan  (日本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌)
Volume： 44  Issue： 3  Page： 251-260  Publication year： Sep. 2001 
JST Material Number： G0402A  ISSN： 0453-4514  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： ENGLISH (EN)

Thesaurus term： *portfolio ,...
Semi thesaurus term： 共変行列

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JST classification (2)： Profit management  (KA05030A) ,  Mathematical programmings  (KA03030M)

Reference (15)：

• 1) ELTON H. J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons. (1991)
• 2) GOLDFARB D. Extension of davidon's variable metric method to maximization under linear constraints. SIAM J. of Applied Mathematics. (1969) vol.17, p.739-764.
• 3) KONNO H. Internationally diversified investment using an integrated portfolio model. International J. of Theoretical and Applied Finance. (1998) vol.1, p.145-160.
• 4) MARKOWITZ H. M. Portfolio Selection : Efficient Diversification of Investments. John Wiley & Sons. (1990)
• 5) SHARPE W. F. Capital asset process : a theory of market equilibrium under condition of risk. J. of Finance. (1964) vol.19, p.425-442.

Terms in the title (6)： 因数分解 ,  共変行列 ,  大規模 ,  平均 ,  分散モデル ,  解法