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J-GLOBAL ID：200902282042671875   Reference number：08A0220284

ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と資産配分変更を用いたValue at Risk制御への応用

Author (2)： IKEDA YOSHIKAZU (信州大 経済) ,  TOKINAGA SHOZO (九大 大学院経済学研究院)
Material： 電子情報通信学会論文誌 A  (IEICE Transaction on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (Japan Edition))
Volume： J91-A  Issue： 3  Page： 360-372  Publication year： Mar. 01, 2008 
JST Material Number： S0621A  ISSN： 0913-5707  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Japan (JPN)  Language： JAPANESE (JA)

Thesaurus term： *evaluation function ,  optimization ,  stochastic programming ,  dynamic programming ,  jump process ,  optimization problem ,  portfolio ,  finance(bank) ,  *risk management ,  risk assessment

JST classification (1)： Industrial economy  (KA02000Y)

Reference (22)：

• P. Heiderberger,“Fast estimation of rare events in queueing and reliability models,” ACM Trans. Model. Comput. Simul., vol.5, pp. 43-85, 1995.
• O. Cappe, E. Moulines, J. Pesquet, A. Petropulu, and X. Yang,“Long-time dependency and heavytail modeling for traffic data,” IEEE Signal Process. Mag., vol.19, no.3, pp. 14-27, 2002.
• J. A. Bucklew, Large Deviation Techniques in decision, Simulation and Estimation, John Wiley & Sons, New York, 1990.
• P. Embrechts, C. Kluppenberg, and C. Mikosch, Modeling Extreme Events for Insurance and Finance, Springer, 1999.
• P. Jolion, Value at Risk, McGraw-Hill, New York, 1997.

Terms in the title (8)： ジャンプ過程 ,  変数 ,  記述 ,  評価関数 ,  最適化 ,  資産配分 ,  VALUE ,  応用