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J-GLOBAL ID：200903066314082172

時系列データ予測装置

Inventor： 袴田 佳美
Applicant, Patent owner： 株式会社明電舎
Agent (1)： 志賀 富士弥 (外1名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：1997345938
Publication number (International publication number)：1999175503
Application date： Dec. 16, 1997
Publication date： Jul. 02, 1999
Summary：

【要約】【課題】 時系列データのうち積算値データに関して、数ステップ先まで予測する予測精度の向上を図ったものである。【解決手段】 入力部11で時系列データを取り込み、このデータをデータ格納部12に格納する。取り込まれたデータは、積算データ編集部20で編集された後、編集積算時系列データ配列格納部22で2次元配列形式にされて格納される。両格納部12、20のデータは予測を行う前に前処理実行部18に入力された後、予測部14に供給される。予測部14ではパラメータ決定部13で決定されたパラメータを用いてデータの値を予測し、予測したデータの値を後処理実行部19に入力してデータの後処理を行う。後処理としては、前処理の逆変換によって行う。パラメータ決定は、パラメータ選定前処理部21により最適なパラメータの組み合わせにより求める。

Claim (excerpt)：

時系列データの埋め込み操作を行ってn次元状態空間に前記時系列データのアトラクタを再構成してデータ予測を行う時系列データ予測装置であって、対象の系から等サンプリング間隔で取り込まれた時系列データの実測値を格納するデータ格納手段と、対象の系から等サンプリング間隔で取り込まれた時系列データから指定周期間隔で新たな積算時系列データを作成する積算データ編集手段と、この積算データ編集手段で作成された新たな編集積算時系列データを2次元配列形式で作成して格納する編集積算データ配列格納手段と、前記データ格納手段に格納されている時系列データと編集積算データ配列格納手段で作成された2次元配列形式の時系列データを前処理する前処理実行部と、この前処理実行部から出力され、データ格納手段と編集積算データ配列格納手段に格納されている過去の時系列データ数から組み合わせ可能なパラメータの組み合わせを求めるパラメータ選定前処理部と、このパラメータ選定前処理部により求められたパラメータの組み合わせから、データベクトルの成分となるパラメータの選定を行う際、パラメータを一定の範囲で動かし、前記格納手段内の過去のデータのいくつかを用いて残りのデータの短期予測を行うとともに、その予測誤差率を最小とし、予測値と実測値の相関係数を最大にするようなパラメータを求めるパラメータ決定手段と、前記前処理実行部で前処理された時系列データが供給され、前記パラメータ決定手段で決定されたパラメータに、従って、時系列データからデータベクトルを生成するとともに、アトラクタの再構成を行って予測値を求める予測手段と、この予測手段で、予測された予測値に前記前処理の逆変換を行う後処理実行部と、この後処理実行部で後処理された前記予測値を格納する予測結果格納手段と、時系列データ実測値に対して、該実測値に対応する予測値を前記後処理実行部から検出すると共に、実測値と予測値とを比較して予測精度を評価する予測結果評価手段とを有することを特徴とする時系列データ予測装置。

Patent cited by the Patent：

Cited by examiner (2)

• カオス時系列短期予測装置
  Gazette classification：公開公報   Application number：特願平7-300812   Applicant：株式会社明電舎
• 特開平3-240107