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J-GLOBAL ID：201802243723841265   Reference number：18A0923302

Robust Regression on Stationary Time Series: A Self-Normalized Resampling Approach

定常時系列に関するロバスト回帰:自己正規化再サンプリングアプローチ【JST・京大機械翻訳】

Author (3)： Akashi Fumiya (Department of Applied Mathematics, Waseda University, Tokyo, Japan) ,  Bai Shuyang (Department of Statistics, University of Georgia, Athens, GA, USA) ,  Taqqu Murad S. (Department of Mathematics and Statistics, Boston University, Boston, MA, USA)
Material： Journal of Time Series Analysis  (J Time Ser Anal)
Volume： 39  Issue： 3  Page： 417-432  Publication year： 2018 
JST Material Number： W2071A  ISSN： 0143-9782  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： United States (USA)  Language： ENGLISH (EN)

Abstract/Point： This article extends the self-...

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Thesaurus term： computer code ,  noise (signal) ,  confidence interval ,  *normalization ,  linear regression ,  distance dependence ,  linear regression model
Semi thesaurus term： 共変量 ,  サブサンプリング ,  *リサンプリング ,  *ロバスト回帰 , 【Automatic Indexing@JST】

Author keywords (6)： Time series regression ,  M-estimation ,  self-normalization ,  subsampling ,  long-range dependence ,  heavy tails

JST classification (1)： Signal theory  (ND02020G)

Terms in the title (5)： 時系列 ,  ロバスト回帰 ,  自己 ,  正規化 ,  再サンプリング