Art

J-GLOBAL ID：201802251331700793   Reference number：18A1608774

Change-Point Detection in Autoregressive Models with no Moment Assumptions

モーメント仮定のない自己回帰モデルにおける変化点検出【JST・京大機械翻訳】

Author (3)： Akashi Fumiya (Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, Tokyo, Japan) ,  Dette Holger (Fakultaet fuer Mathematik, Ruhr-Universitaet Bochum, Bochum, Germany) ,  Liu Yan (Department of Systems Science, Kyoto University, Kyoto, Japan)
Material： Journal of Time Series Analysis  (J Time Ser Anal)
Volume： 39  Issue： 5  Page： 763-786  Publication year： 2018 
JST Material Number： W2071A  ISSN： 0143-9782  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： United States (USA)  Language： ENGLISH (EN)

Abstract/Point： In this paper we consider the ...

Register(free) or Log In to access     To see more with JDream III (charged).   {{ this.onShowAbsJLink("http://jdream3.com/lp/jglobal/index.html?docNo=18A1608774&from=J-GLOBAL&jstjournalNo=W2071A") }}

Thesaurus term： *autoregressive model ,  simulation ,  *moment ,  likelihood ,  likelihood ratio ,  change point detection
Semi thesaurus term： *自己回帰 , 【Automatic Indexing@JST】

Author keywords (4)： Empirical likelihood ,  change-point analysis ,  infinite variance ,  autoregressive processes

JST classification (4)： Statistics  (AB08000H) ,  Numerical computation  (JE02000J) ,  System and control theory in general  (IA02010H) ,  Theory of probability  (AB09000O)

Terms in the title (4)： モーメント ,  仮定 ,  自己回帰モデル ,  変化点検出