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J-GLOBAL ID：202102235426179743   Reference number：21A0328995

The de-biased group Lasso estimation for varying coefficient models

変動係数モデルのためのバイアスのないグループLasso推定

Author (1)： Honda Toshio (Graduate School of Economics, Hitotsubashi University, Kunitachi, Tokyo, Japan)
Material： Annals of the Institute of Statistical Mathematics  (Ann Inst Stat Math)
Volume： 73  Issue： 1  Page： 3-29  Publication year： Feb. 2021 
JST Material Number： W2286A  ISSN： 0020-3157  Document type： Article
Article type： 原著論文  Country of issue： Germany, Federal Republic of (DEU)  Language： ENGLISH (EN)

Thesaurus term： *coefficient of variation ,  *bias ,  *estimation ,  property ,  higher dimension ,  estimator ,  statistical estimation ,  accuracy ,  matrix (mathematics) ,  theory ,  regression model ,  non-parametric method ,  error (measure) ,  linear regression model
Semi thesaurus term： スパース ,  sparsity ,  nonparametric method ,  assumption ,  estimator ,  statistical inference

Author keywords (5)： High-dimensional data ,  B-spline ,  Varying coefficient models ,  Group Lasso ,  Bias correction

JST classification (1)： Statistics  (AB08000H)

Terms in the title (5)： 変動係数 ,  モデル ,  バイアス ,  グループ ,  推定