Proj
J-GLOBAL ID：202104000511760326
Research Project code：09154487
複雑な金融商品の数学的構造と無限次元解析
複雑な金融商品の数学的構造と無限次元解析
National award number：JPMJCR09U3
Study period：2009 - 2014
Organization (1)：
Principal investigator：
(
, 大学院基礎工学研究科, 准教授 )
DOI：
https://doi.org/10.52926/JPMJCR09U3
Research overview：
複雑に設計された金融デリバティブは仕組商品と呼ばれ、近年盛んに取引されているものの、その未熟な取り扱いが最近の金融危機の一因となったと指摘されています。仕組商品の価格付け・リスク管理のための構造解析は、数学的には高次元または無限次元の問題として扱い、効率的な有限次元射影理論を構築することで、次元縮約のアプローチにより、価格付け・キャリブレーション・ヘッジ・リスク管理のための、金融実務的に実装可能なスキームを与えます。
Terms in the title (3)：
Terms in the title
Keywords automatically extracted from the title.
,
,
Research program：
＞
＞
Parent Research Project：
数学と諸分野の協働によるブレークスルーの探索
Organization with control over the research：
Japan Science and Technology Agency
