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J-GLOBAL ID：201202294946361985   整理番号：12A0971660

株式市場の主成分追跡~RMT-PCAによる四半期間の主要業種抽出~

Tracking the Principal Components of Stock Market~Extracting the Major Industrial Sectors per Quarter Year Based on RMT-PCA~

著者 (4件)： 山本敦史 (鳥取大 大学院工学研究科) ,  木戸丈剛 (鳥取大 大学院工学研究科) ,  田中美栄子 (鳥取大 大学院工学研究科) ,  高石哲也 (広島経済大)
資料名： 情報処理学会研究報告(CD-ROM)
巻： 2012  号： 1  ページ： ROMBUNNO.MPS-88,NO.17  発行年： 2012年06月15日 
JST資料番号： Z0031C  ISSN： 2186-2583  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： ランダム行列理論利用の主成分分析手法(RMT-PCA)を東証tick価格データから抽出した30分毎の取引価格データに適用することにより,株式市場の4半期(3カ月)毎の主要産業セクタを抽出し,その変動を追跡した。2007年から2009年にかけての3年間の変動を4半期毎に解析した結果は,1年毎の結果と比較して,主要産業セクタの変遷を明確に表すと共に,サブプライムローン問題やリーマンショックの影響を如実に見ることができる。更に主要業種変遷は2007年に有力であった鉄鋼・非鉄,および銀行から,2008年後半を境に電機・精密,および電力・ガスに移行するが,これを新たに「関連株分類」に直すことで2007年の市況関連株から2008年以降の外需関連株およびディフェンシブ株への移行と捉えなおすことができ,2007年から2008年にかけての原油価格の急高騰の影響や2008年11月に起きたトヨタショック等の影響をより明確に反映した結果が得られることがわかった。(著者抄録)

シソーラス用語： *株式市場 ,  *主成分分析 ,  取引 ,  価格 ,  追跡 ,  経済学 ,  株式投資 ,  株価 ,  業種
準シソーラス用語： ランダム行列理論

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 株式市場 ,  追跡 ,  PCA ,  業種