特許
J-GLOBAL ID：200903012928070402

SMA管理システム

発明者：
小川 宣雄

小川 宣雄 について

, 
今野 正徳

今野 正徳 について


出願人/特許権者：
株式会社野村総合研究所

株式会社野村総合研究所 について


代理人 (2件)： 三好 秀和 ,  桂田 健志
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2005-086844
公開番号（公開出願番号）：特開2006-268557
出願日： 2005年03月24日
公開日（公表日）： 2006年10月05日
要約：
【課題】 案件作成機能及びポートフォリオ管理機能の両機能を備え、かかる両機能が既存のシステムと連携可能なシステムを提供する。 【解決手段】 口座毎にポートフォリオを管理可能なSMA管理システムであって、(1)外部の口座系システム320から税金・入出金情報・約定データ及び残高情報を、外部の商品情報系システム330から株式、債券、投資信託、為替、短期金融商品、転換社債、及び先物の少なくともいずれか一つに関する時価情報を受け取る約定権利配当情報接続手段210、(2)前記時価情報に基づいてポートフォリオを時価評価し、前記時価評価の結果と前記税金・入出金情報とに基づいて、確定ポジションを求める残高管理手段220、(3)前記ポートフォリオのパフォーマンスを測定すると共に手数料を計算可能なパフォーマンス測定手段230、(4)前記確定ポジション及び前記手数料に関する情報を受け取ってディスクロデータを作成するディスクロデータ作成手段240、を備える。【選択図】 図1
請求項（抜粋）：
口座毎にポートフォリオを管理可能なSMA管理システムであって、 外部の口座系システムから税金・入出金情報・約定データ及び残高情報を、外部の商品情報系システムから株式、債券、投資信託、為替、短期金融商品、転換社債、及び先物の少なくともいずれか一つに関する時価情報を受け取る約定権利配当情報接続手段、 前記時価情報に基づいてポートフォリオを時価評価し、前記時価評価の結果と前記税金・入出金情報・約定データとに基づいて、確定ポジションを求める残高管理手段、 前記ポートフォリオのパフォーマンスを測定すると共に、手数料を計算可能なパフォーマンス測定手段、 前記確定ポジション及び前記手数料に関する情報を受け取ってディスクロデータを作成するディスクロデータ作成手段、を備えることを特徴とするSMA管理システム。
IPC (1件)：
G06Q 40/00
FI (2件)：
G06F17/60 204 ,  G06F17/60 234K
引用特許：
出願人引用 (1件)
  • 資金運用管理装置
    公報種別：公開公報   出願番号：特願平5-082102   出願人：沖電気工業株式会社
審査官引用 (4件)
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引用文献：
審査官引用 (2件)
  • 改訂 投資信託 基礎と実務 改訂版, 20000407, 第2版, p.262-265
  • 金融商品ガイドブック2000, 20000728, 第2版, p.48-49

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