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J-GLOBAL ID：201302216486735870   整理番号：13A0981175

新聞記事のテキストマイニングによる長期市場動向の分析

Analysis of Long-term Market Trend by Text-Mining of News Articles

著者 (9件)： 藏本貴久 (東京大学大学院 工学系研究科) ,  和泉潔 (東京大学大学院 工学系研究科) ,  和泉潔 (科学技術振興機構 CREST, さきがけ) ,  吉村忍 (東京大学大学院 工学系研究科) ,  石田智也 (野村證券株式会社) ,  中嶋啓浩 (野村證券株式会社) ,  松井藤五郎 (中部大学 生命健康科学部) ,  吉田稔 (東京大学 情報基盤センター) ,  中川裕志 (東京大学 情報基盤センター)
資料名： 人工知能学会論文誌(Web)  (TJSAI (Web))
巻： 28  号： 3  ページ： 291-296 (J-STAGE)  発行年： 2013年 
JST資料番号： U0128A  ISSN： 1346-8030  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 著者らは以前に数値に含まれない情報として解釈が可能なテキスト情報を用い,経済動向を分析するために共起解析,主成分分析,回帰分析からなるCPR法を開発した。本論文では,より広範で長期的な分析を行うために,従来入力テキストとしていた日本銀行の金融経済月報でなく,非定型な新聞記事を利用できるようにCPR法を拡張した。具体的には,1)共起解析における経済動向に関する情報抽出での日経シソーラスの利用,2)新聞記事の共起分析結果から得た単語の出現パターンの結合行列に対する主成分分析,3)各月15の主成分での記事の評価と株価データを用いた回帰分析を行う。推定された回帰式に直近データから得られた主成分スコアを代入し,翌月末の終値を推定する実験と約10年間の外挿予測を行ったところ,市場代表性の高い19業種と日経平均,TOPIXのうち7割以上の指標で55%以上の騰落正答率を達成できた。また,1か月後の予測では回帰式の当てはまり度を表す自由度調整済み決定係数と,騰落正答率に正の相関が認められた。さらに,期間別の外挿予測の騰落正答率から予測期間が長くなるにつれて正答率は下がるが,高変動期の予測結果から2か月後の値の予測まで有効なことが確かめられたので,本手法のシステム化を試みた。

シソーラス用語： *データマイニング ,  知識獲得 ,  *需要予測 ,  文書 ,  *統計解析 ,  主成分分析 ,  回帰分析 ,  シソーラス ,  単語 ,  行列 ,  価格 ,  評価試験 ,  相関 ,  *テキストマイニング ,  株価
準シソーラス用語： 共起解析 ,  結合行列 ,  市場予測 ,  新聞記事

分類 (3件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  マーケティング  (KA06020W) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

引用文献 (9件)：

• [AERA] AERA:人工知能で稼ぐファンド,2012.2.13,pp.62,朝日新聞出版.
• [Akaike 74] Akaike, H.: A new lool at the statistical model identification, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol.19, pp.716-723 (1974)
• [ChaSen] ChaSen : http://chasen.naist.jp/hiki/chasen .
• [伊庭 2006] 伊庭 斉志:進化論的手法を用いた金融データの予測,日本信頼性学会誌,Vol.28,No.7,pp.471-480 (2006)
• [和泉 2011] 和泉 潔,後藤 卓,松井 藤五郎:経済テキスト情報を用いた長期的な市場動向推定,情報処理学会誌,Vol.52,No.12,pp.3309-3315 (2011)

タイトルに関連する用語 (5件)： 新聞記事 ,  テキストマイニング ,  長期 ,  市場動向 ,  分析