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J-GLOBAL ID：201802223070208850   整理番号：18A0932549

弱依存ランダム変数により定義された多次元線形確率微分方程式の解の近似【JST・京大機械翻訳】

Approximation of solutions of multi-dimensional linear stochastic differential equations defined by weakly dependent random variables

著者 (2件)： Takahashi Hiroshi (Department of Mathematics, Tokyo Gakugei University, Koganei, Tokyo, 184-850, Japan) ,  Yoshihara Ken-ichi (Department of Mathematics, Yokohama National University, Hodogaya, Yokohama, 240-8501, Japan)
資料名： AIMS Mathematics (Web)  (AIMS Mathematics (Web))
巻： 2  号： 3  ページ： 377-384  発行年： 2017年 
JST資料番号： U7115A  ISSN： 2473-6988  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 適切な条件下で,d次元線形確率微分方程式のユニークな解が存在することは良く知られている。しかし,解の明示的表現は一般的には与えられない。したがって,近似解を得るための数値法は,このような確率的な微分方程式に対して有用である。本論文では,線形確率微分方程式に対応する確率的差分方程式を考察した。差分方程式は弱く依存するランダム変数により構成され,この定式化は時系列の視点により提起される。確率差方程式に関する収束定理を示した。Copyright 2018 The Author(s). All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *確率微分方程式 ,  *高次元 ,  差分方程式 ,  *近似法 ,  *微分方程式 ,  *線形性 ,  定式化 ,  近似解
準シソーラス用語： *ランダム変数 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 差分方程式 ,  弱依存ランダム変数 ,  Euler-Maruyamaスキーム ,  強不変性原理 ,  線形確率的Di Erential方程式

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (7件)： ランダム変数 ,  定義 ,  多次元 ,  線形 ,  確率微分方程式 ,  解 ,  近似