文献

J-GLOBAL ID：202002261564938724   整理番号：20A1395953

確率的勾配降下法を用いたマルコフ過程のスパースな補間

Sparse Interpolation of Markov Processes using Stochastic Gradient Descent

著者 (4件)： 森純平 (奈良先端科学技術大学院大) ,  小蔵正輝 (大阪大) ,  小林泰介 (奈良先端科学技術大学院大) ,  杉本謙二 (奈良先端科学技術大学院大)
資料名： 計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム(CD-ROM)  (SICE Multi Symposium on Control Systems (CD-ROM))
巻： 7th  ページ： ROMBUNNO.3I1-2  発行年： 2020年03月02日 
JST資料番号： Z0975B  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： マルコフ過程の補間問題は,例えば金融リスクのより微細な推定のためにおいて実際的関心事である。補間がマルコフ過程であるとき,補間問題は,与えられたマルコフ過程の遷移確率行列の実根を求める問題に帰する。しかし,実際の根の存在は,必ずしも保証されない。この困難を避けるために,本論文では,与えられたマルコフ過程の最適補間のための隠れマルコフ過程を見つけるために,確率的勾配降下(SGD)ベース法を提案した。隠れマルコフ過程は,与えられたマルコフ過程のサイズと比較して,比較的多くのパラメータを持つ傾向があるので,より少ない非ゼロ要素(すなわち,スパース行列)を持つ補間を見つけるための方法を提案した。提案法の有効性を説明するために,数値シミュレーションを報告した。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *Markov過程 ,  *内挿法 ,  遷移確率 ,  *最急降下法 ,  スパース行列 ,  シミュレーション ,  最適化問題 ,  スケジューリング
準シソーラス用語： スケジューリングアルゴリズム ,  数値シミュレーション

分類 (2件)： 確率論  (AB09000O) ,  数理計画法  (KA03030M)

引用文献 (7件)：

• L. Page,S. Brin,R. Motwani, and T. Winograd, “The pagerank citation ranking: Bringing order to the web.,” Technical report, Stanford InfoLab, 1999.
• 貝戸清之,小林潔司,“マルコフ劣化ハザードモデルのベイズ推定,” 土木学会論文集A,vol.63,no.2,pp.336-355,2007.
• 森平爽一郎,隅田和人,“格付け推移行列のファクターモデル,” 金融研究,vol.20,pp.13-52,2001.
• D. Cheng, Y. Cheng, Y. Liu, R. Peng, and S.-H. Teng, “Efficient Sampling for Gaussian Graphical Models via Spectral Sparsification,” Proceedings of The 28th Conference on Learning Theory, vol.40, pp.364-390, 2015.
• 森 純平,小蔵正輝,A. Cetinkaya,杉本謙二,“Particle swarm optimization を用いたマルコフ過程の補間”,第63回 システム制御情報学会 研究発表講演会講演論文集,pp.159-161,2019.

タイトルに関連する用語 (4件)： 確率 ,  勾配降下法 ,  マルコフ過程 ,  補間