大都市調整Langevin軌道:ハミルトニアンモンテカルロに対するロバストな代替【JST・京大機械翻訳】

Riou-Durand Lionel; Vogrinc Jure

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202212500065534 整理番号：22P0295842

大都市調整Langevin軌道:ハミルトニアンモンテカルロに対するロバストな代替【JST・京大機械翻訳】

Metropolis Adjusted Langevin Trajectories: a robust alternative to Hamiltonian Monte Carlo

出版者サイト {{ this.onShowPLink() }} 複写サービスで全文入手
高度な検索・分析はJDreamⅢで

この文献はプレプリントです。プレプリントについてはこちらをご確認ください。

著者 (2件)： ,
資料名：
発行年： 2022年02月26日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2023年12月10日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

MALT:(動力学)Langevin拡散で構築された新しいメトロポリス調整サンプラを導入した。一般化ハミルトニアンモンテカルロ(GHMC)と比較して,メトロポリス補正を全Langevin軌跡に適用し,運動量フリップを防ぎ,より大きなステップサイズを可能にした。MALTはHMCのより純粋な伸長をもたらし,多くの望ましい特性を保存することを論じた。等方性ターゲットに対するHMCの最適スケーリング結果をMALTに拡張し,付加的仮定なしで寸法に関して同じスケーリングを得た。MALTは,異方性ターゲット上のHMCのチューニングとサンプリング性能の両方に対するロバスト性を改善することを示した。このアプローチをランダム化HMCと比較し,最近,そのロバスト性を提起した。連続時間において,Langevin拡散は,強いlog-凹みターゲットに対して最速の混合速度を達成することを示した。次に,異方性ターゲットに数値積分を行うときのMALT,GHMC,HMCおよびRHMCの正確性を,Bayesロジスティック回帰に関するtoyモデルおよび実データ実験の両方で評価した。MALTはGHMC,標準HMCより優れ,RHMCと競合することを示した。【JST・京大機械翻訳】

, , , , , , , , , , ,
, , , 【Automatic Indexing@JST】

数値計算

, , ,

前のページに戻る