大規模VARにおける共統合【JST・京大機械翻訳】

Bykhovskaya Anna; Gorin Vadim

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202220796025977 整理番号：21P0037108

大規模VARにおける共統合【JST・京大機械翻訳】

Cointegration in large VARs

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発行年： 2020年06月25日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年12月21日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文は,座標,N,および時間周期の数,T,の両者が大規模で同じ次数の場合,事例に対するベクトル自己回帰プロセス(VAR)における共和分を分析した。著者らは,Johansen尤度比試験の修正に基づく共和分の存在のために,1次のVARを調べる方法を提案した。元のJohansen試験とその有限サンプル補正に対する著者らの手順の利点は,著者らの試験が過剰拒絶に悩まないことである。これは,比例的に成長するNとTの領域における試験統計における行列の固有値に対する新しい漸近定理によって達成される。著者らの理論的知見はモンテカルロシミュレーションと経験的説明によって支持された。さらに,分散の多変量解析(MANOVA)と驚くべき関係を見出し,なぜそれが出現するかを説明した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , 【Automatic Indexing@JST】

数値計算 , ディジタル計算機方式一般 , オペレーションズリサーチ一般 , 信号理論

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