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J-GLOBAL ID：200903003147617580

信用リスク計量化システム

Inventor： 下地 俊一 ,  今井 英夫
Applicant, Patent owner： 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 ,  城北信用金庫
Agent (1)： ▲桑▼原 史生
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：2004055277
Publication number (International publication number)：2005242938
Application date： Feb. 27, 2004
Publication date： Sep. 08, 2005
Summary：

【目的】任意の期間において信用リスクが算出可能であり、かつ、その信用リスク算出の際に参照される倒産確率に妥当性を持たせる手法を提供し、任意の期間に対応可能な金融資産の信用リスクを考慮した理論貸出利率算出法を提供する。【構成】コンピュータの債権データ格納装置(120)に記憶された債権データを読み出し、該債権データが有する1年後の倒産確率を元に、任意の期間における累積倒産確率を算出するための指標となるハザードレートを算出し、これを元に任意の期間における理論貸出利率を算出する。現在価値が該債権データが有する貸出残高と一致するか否かを判定する判定部を有し、判定部が一致すると判定したときは、該債権データが有する貸出利率を理論貸出利率とし、一致しないと判定したときは、該債権データが有する貸出利率を別の値に書き換えて、前記前段の手段に該債権データの計算処理を指示する。【選択図】図2

Claim (excerpt)：

入力部と、貸出債権の理論貸出利率算出部と、出力部とを有するコンピュータからなる、貸出債権の信用リスクの計量化システムにおいて、 前記入力部は、 貸出満期、理論貸出利率を算出するために仮データが格納された貸出利率、返済頻度および1年後の倒産確率を含む債権データを格納する債権データ格納手段と、 経済統計・経済指標データを格納する経済統計・経済指標データ格納手段と、 を備え、 前記理論貸出利率算出部は、 前記債権データ格納手段に記憶された該債権データを読み出し、該債権データが有する貸出満期を同じく該債権データが有する返済頻度から算出した返済回数によって分割した期間毎に、債務者が支払う支払総額および各期間末の貸出残高である期末残高を算出するキャッシュフロー展開手段と、 前記債権データ格納手段に記憶された該債権データを読み出し、前記分割期間毎に、該債権データが有する1年後の倒産確率を元に、任意の期間における累積倒産確率を算出するための指標となるハザードレートを算出し、前記ハザードレートを元に該期間内で倒産する確率である期間倒産確率を算出するハザードレート計算手段と、 前記経済統計・経済指標データ格納手段に記憶された経済統計・経済指標データを読み出し、前記キャッシュフロー展開手段と前記ハザードレート計算手段が算出した結果を参照し、前記分割期間毎に、これら参照可能な複数のデータを元に、最終的に、生存企業からの期待収入と倒産企業からの期待回収額の和である期待収入を現在価値に割引いたものである期待収入割引額を算出する期待収入計算手段と、 前記期待収入計算手段が算出した、前記分割期間毎の期待収入割引額を合計した、該債権の現在価値を算出する現在価値計算手段と、 を前段の手段として備えて、 前記債権データ格納手段に記憶された該債権データを読み出し、前記前段の手段が算出した該債権の現在価値を参照し、前記現在価値が該債権データが有する貸出残高と一致するか否かを判定する判定手段と、 前記判定手段が一致すると判定したときは、該債権データが有する貸出利率を理論貸出利率とし、一致しないと判定したときは、該債権データが有する貸出利率を別の値に書き換えて、前記前段の手段に該債権データの計算処理を指示する理論貸出利率計算手段と、 を後段の手段として備え、 出力部は、 理論貸出利率計算手段が算出した債権データ毎の理論貸出利率を出力装置により利用者に提示する計算結果表示手段 を備えることを特徴する貸出債権の信用リスクの計量化システム。

IPC (1)：

G06F17/60

FI (1)：

G06F17/60 204

Patent cited by the Patent：

Cited by examiner (4)

• 信用リスク評価方法及びシステム
  Gazette classification：公開公報   Application number：特願2001-074719   Applicant：株式会社東芝
• ポートフォリオ価値算出装置、方法、プログラムおよび該プログラムを記録した記録媒体
  Gazette classification：公開公報   Application number：特願2001-106029   Applicant：株式会社みずほコーポレート銀行, みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
• リスク算出システム及びリスク算出方法
  Gazette classification：公開公報   Application number：特願2000-131212   Applicant：住友商事株式会社
• 金融機関のリスク管理システム及びそれを用いた処理方法
  Gazette classification：公開公報   Application number：特願2001-301808   Applicant：株式会社東海銀行