特許
J-GLOBAL ID：200903056392734032

金融リスクまたはエクスポージャを評価するために使用されるデータの完全性を確証するシステムおよび方法

発明者：
ロン コールマン

ロン コールマン について

, 
リチャード レンゼッティ

リチャード レンゼッティ について


出願人/特許権者：
シティバンク,エヌ.エイ.

シティバンク,エヌ.エイ. について


代理人 (1件)： 岡本 寛之
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-241291
公開番号（公開出願番号）：特開2001-101311
出願日： 2000年08月09日
公開日（公表日）： 2001年04月13日
要約：
【要約】【課題】 エラーの可能性を暗示する大きな変化又は統計的に顕著な傾向を探すことによって、例えば、デリバティブ契約のポートフォリオのようなトレーディング・ポートフォリオにおける金融リスク又はエクスポージャを評価するために使用されるデータの完全性を保証する方法及びシステムを提供する。【解決手段】 本方法及びシステムは、コンテント・アナリシスを使用して、データの情報内容又はエントロピーの変化を測定し、人間の介入を必要とするかも知れない異常な変化を検出する。更に、可能性のあるエラーをユーザに警告するメカニズムを提供し、検出された異常の重大性を表示するグラフィカル・ユーザ・インタフェースを備える。
請求項（抜粋）：
金融リスク管理システムへの入力データにおける異常を検出する方法であって、(a)金融リスク管理システムへの入力データの集合を受け取り、(b)1つ又は複数の経歴値を受け取り、各々の経歴値は入力データの先行する集合を表し、(c)入力データの集合への変化が1つ又は複数のエラーの結果である確率を計算することを含む方法。
IPC (3件)：
G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 234 ,  G06F 17/60 516
FI (3件)：
G06F 17/60 204 ,  G06F 17/60 234 G ,  G06F 17/60 516
引用特許：
審査官引用 (4件)
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引用文献：
審査官引用 (1件)

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