特許
J-GLOBAL ID：201403093947272601

ポートフォリオ最適化発注システム

発明者：
岡崎 健作

岡崎 健作 について

, 
山本 明正

山本 明正 について


出願人/特許権者：
株式会社日立ソリューションズ

株式会社日立ソリューションズ について


代理人 (3件)： 平木 祐輔 ,  渡辺 敏章 ,  広瀬 幹規
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2012-207296
公開番号（公開出願番号）：特開2014-063297
出願日： 2012年09月20日
公開日（公表日）： 2014年04月10日
要約：
【課題】あらかじめ設定されたポートフォリオについて、投資家から構築・組み換え、増資・減資の方針を受けた場合に、自動的に金融商品を売買するための注文を自動的に作成・発注する技術を提供する。【解決手段】本発明のポートフォリオ最適化発注システムは、あらかじめ設定された複数の金融商品の割当情報を含むポートフォリオ情報と、現在運用中の複数の金融商品の割当情報及び現在の資金の情報の少なくとも1つを含む運用中ポートフォリオ情報と、前記運用中ポートフォリオ情報に対する指図情報及び増資又は減資に関する資金の情報の少なくとも1つを含む運用指図情報とに基づいて、目標となる複数の金融商品の割当情報を含む目標ポートフォリオ情報を設定し、前記目標ポートフォリオ情報に基づいて前記複数の金融商品の売注文又は買注文を自動的に作成し、前記作成された売注文又は買注文を発注する。【選択図】 図1
請求項（抜粋）：
あらかじめ設定された複数の金融商品の割当情報を含むポートフォリオ情報と、現在運用中の複数の金融商品の割当情報及び現在の資金の情報の少なくとも1つを含む運用中ポートフォリオ情報と、前記運用中ポートフォリオ情報に対する指図情報及び増資又は減資に関する資金の情報の少なくとも1つを含む運用指図情報とを格納する記憶手段と、 前記ポートフォリオ情報と、前記運用中ポートフォリオ情報と、前記運用指図情報とに基づいて、目標となる複数の金融商品の割当情報を含む目標ポートフォリオ情報を設定する分析手段と、 前記目標ポートフォリオ情報に基づいて前記複数の金融商品の売注文又は買注文を自動的に作成し、前記作成された売注文又は買注文を発注する注文発注手段と、 を備えることを特徴とするポートフォリオ最適化発注システム。
IPC (1件)：
G06Q 40/06
FI (1件)：
G06Q40/06 100
引用特許：
審査官引用 (4件)
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