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J-GLOBAL ID：202101012509589650   Update date: Feb. 01, 2024

kobayashi takeshi

コバヤシ タケシ | kobayashi takeshi
Affiliation and department：
Nagoya University of Commerce and Business Business School

About Nagoya University of Commerce and Business Business School


Job title： Professor
Research field  (3)： Money and finance ,  Money and finance ,  Money and finance
Research keywords  (4)： グローバルイールド ,  マクロファイナンス ,  信用リスク ,  金利の期間構造
Research theme for competitive and other funds  (10)：
  • 2022 - 2025 グローバルな債券市場を統一的に評価する価格評価モデルと債券投資戦略に関する研究
  • 2021 - 2022 外国債券のスマートベータ戦略に関する研究
  • 2019 - 2022 Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan
  • 2020 - 2022 本邦社債価格データを用いたイールド・カーブの推定
  • 2020 - 2022 グローバルな債券市場を統一的に評価する期間構造モデルと外国債券投資の応用に関する研究
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Papers (8)：
  • Takeshi Kobayashi. Common Factors in the Term Structure of Credit Spreads and Predicting the Macroeconomy in Japan. International Journal of Financial Studies. 2021
  • Takeshi Kobayashi. A study on the relationship between the term structure of Japanese corporate bond spreads and the macro economy. Impact. 2020. 2020. 8. 65-67
  • 小林武. 社債ポートフォリオのヘッジ関する研究. 生命保険に関する調査研究. 2018. 28. 54-58
  • Kobayashi, Takeshi. Regime-Switching Dynamic Nelson-Siegel Modeling to Corporate Bond Yield Spreads with Time-Varying Transition Probabilities. Journal of Applied Business and Economics, 19(5), 10-28. 2017. 19. 5. 10-28
  • Takeshi Kobayashi. Regime switching term structure model -An application to Japanese corporate bond yield spreads. 2015. 59. 2. 159-171
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Books (2)：
  • A study on the relationship between the term structure of Japanese corporate bond spreads and the macro economy
    2020
  • 計量アクティブ運用のすべて
    金融財政事情研究会 2009
Lectures and oral presentations  (40)：
  • Global and Regional Factors and the Term Structure of Interest Rates: Some Evidence from Asian Countries
    (15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021) 2021)
  • Yield Curve Estimation in Japanese Corporate Bond Market
    (2021)
  • Comparison of Zero Coupon Yield Curve Estimation Methods Using Japanese Corporate Bond Price Data
    (2021)
  • Comparison of Zero Coupon Yield Curve Estimation Methods Using Japanese Corporate Bond Price Data
    (2021)
  • Comparison of Zero Coupon Yield Curve Estimation Methods Using Japanese Corporate Bond Price Data
    (2021)
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Education (3)：
  • 2003 - 2011 筑波大学 ビジネス科学研究科 企業科学専攻
  • 2000 - 2002 HEC School of management MSc International Finance
  • 1988 - 1992 慶應義塾大学 商学部 商学科
Work history (7)：
  • 2016/04 - 現在 Nagoya University of Commerce and Business
  • 2014/04 - 2016/03 名古屋商科大学 経済学部・同大学院マネジメント研究科 准教授
  • 2012/04 - 2014/03 日鉄ソリューションズ NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社 シニアマネジャー
  • 2011/02 - 2012/03 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 株式会社 債券調査部 クレジットアナリスト
  • 2006/01 - 2010/05 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(現 ブラックロック・ジャパン株式会社) 債券運用部 リサーチアナリスト
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Committee career (2)：
  • 2022/08 - 2022/11 Nippon Finance Association Chair of the Programme Committee The 4th Fall Conference
  • 2021/04 - 2021/09 日本経営財務研究学会 第45回全国大会実行委員
Association Membership(s) (10)：
American Finance Association ,  Econometric Society ,  Japan Society Of Monetary Economics ,  Japan Finance Association ,  European Finance Association ,  Japanese Economic Association ,  The Japanese Association of Risk, Insurance and Pensions ,  The Japanese Association of Financial Econometrics and Engineering ,  Nippon Finance Association ,  The Securities Analysts Association of Japan
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

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