年金資産配分算出装置

Inventor： ,
Applicant, Patent owner： ,
Agent (1)：森田耕司 (外1名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：2002156600
Publication number (International publication number)：2003345981
Application date： May. 30, 2002
Publication date： Dec. 05, 2003
Summary：

【要約】【課題】直近の複数期の資産配分とともに、年金特有の成熟時期の資産配分を有用なかたちで提供する。資産配分に有用な多期間基本ポートフォリオの情報を提供する。直近と成熟時期の重視の度合いを制御可能にする。【解決手段】多期間資産配分計算部24は、多期間最適化モデルを用いて複数の予測時点の各々における資産配分を求める。複数の予測時点は、現在に近い予測時点の密度よりも、現在から遠い予測時点の密度が低くなるように設定される。乱数から作られる多数のシナリオが用いられる。基本ポートフォリオ生成部44は、多期間資産配分から、各資産の配分変動幅、平均期待収益率、平均リスクをポートフォリオ管理上の有効パラメータとしてもつ多期間基本ポートフォリオを求める。多期間最適化モデルは、現在に近い未来の期待富と現在から遠い未来の期待富の重み付け加算に対応しており、重み付けの調整が可能である。

Claim (excerpt)：

年金の資産情報を取得する資産情報取得手段と、前記年金の負債情報を取得する負債情報取得手段と、多期間最適化モデルを用いて前記資産情報および前記負債情報に基づき多期間資産配分を求める多期間資産配分計算部と、を含み、前記多期間資産配分計算部は、複数の予測時点の各々における資産配分を求め、前記複数の予測時点は、現在に近い予測時点の密度よりも、現在から遠い予測時点の密度が低くなるように設定されることを特徴とする年金資産配分算出装置。

IPC (5)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/60 212 , G06F 17/60 234 , G06F 17/60 516 , G06F 19/00 110

FI (5)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/60 212 , G06F 17/60 234 K , G06F 17/60 516 , G06F 19/00 110

Patent cited by the Patent：

Cited by examiner (4)

ポートフォリオ自動設計システム及び記録媒体
Gazette classification：公開公報 Application number：特願平9-270584 Applicant：株式会社エムアイティ
在庫管理方法及び在庫管理装置
Gazette classification：公開公報 Application number：特願平9-280546 Applicant：株式会社ダスキン, 株式会社東芝
ディーリングシステム及び記録媒体
Gazette classification：公開公報 Application number：特願2000-219655 Applicant：株式会社東芝

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Article cited by the Patent：

Cited by examiner (2)

応用数理計画ハンドブック初版, 20020430, 第1版
ファイナンス講座5 ポートフォリオの最適化初版, 19970420, 第1版, p136-162

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