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J-GLOBAL ID：201702242393679481   整理番号：17A0828386

注意深く技巧的特徴と多様化ポートフォリオを用いたSVRベースのアルゴリズム取引モデルのロバスト性の改善【Powered by NICT】

Improving Robustness of a SVR Based Algorithm Trading Model with Carefully Crafted Features and a Diversified Portfolio

著者 (4件)： Qin Xiongpai ,  Wang Bangguo ,  Lai Ruchuan ,  Li Keqin
資料名： IEEE Conference Proceedings  (IEEE Conference Proceedings)
巻： 2016  号： Trustcom/BigDataSE/ISPA  ページ： 1676-1683  発行年： 2016年 
JST資料番号： W2441A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： アルゴリズム取引は取引を自動化するための計算機プログラムを使用することである。著者らの目標は,短期取引のためのSVRベースのアルゴリズム取引モデルのロバスト性を改善することである。取引モデルのロバスト性は,モデルの利益曲線は突然大きな浮き沈みのない低揮発性を持つことを意味する。(1)最初に,注意深く短期将来の株価の予測のためのいくつかの特徴を艇,典型的な価格移動パターンを捕捉するために一般的に使用される指標に基づいて,買いすぎた/過剰売りされ,発散状況。特徴は,株全体モデルを一般化するためにSVRベース取引モデルを訓練するために使用される前に正規化した。(2)次に,取引モデルに基づくポートフォリオ多様化法を設計した。ポートフォリオにおけるストック間の相関はアルゴリズム取引モデルの収益性を損なう可能性がある。強い相関のある株式の価格は同じ方向に移動する。取引モデルは誤った方向に価格の動きを予測する場合,停止損失が誘起されると考えられる,これらの株は,相互の損失を引き起こすであろう。ポートフォリオの多様性を改善する方法を提案した。株式市場は資源取引モデルの歴史的性能に基づく類似性測度を用いた異なるグループにクラスターを形成しており,ポートフォリオは異なるグループの株を選択することにより構築した。(3)実験結果は,この取引モデルは危険を伴わない固定節約に比べて過剰利益を得ることができることを示した。また取引モデルの利益曲線の揮発性は減少し,これは取引モデルのロバスト性が改善されることを意味している。Copyright 2017 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All Rights reserved. Translated from English into Japanese by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： 在庫量 ,  測度 ,  揮発性 ,  *多様化 ,  *ロバスト性 ,  クラスタ ,  *ポートフォリオ ,  株式市場 ,  自動化 ,  正規化 ,  *モデル ,  類似性 ,  計算機プログラム ,  株価 ,  *アルゴリズム取引 ,  改変

分類 (2件)： 人工知能  (JE08000Z) ,  システム設計・解析  (IA02030D)

タイトルに関連する用語 (8件)： 技巧 ,  多様化 ,  ポートフォリオ ,  SVR ,  アルゴリズム ,  取引 ,  モデル ,  ロバスト性