文献

J-GLOBAL ID：201702262625121718   整理番号：17A0279820

確率的プレミアムを持つ2次元摂動リスクモデルのための崩壊確率【Powered by NICT】

Ruin Probabilities for a Two-Dimensional Perturbed Risk Model with Stochastic Premiums

著者 (2件)： Cheng Jianhua (School of Mathematics,Jilin University) ,  Wang Dehui (School of Mathematics,Jilin University)
資料名： Yingyong Shuxue Xuebao  (Yingyong Shuxue Xuebao)
巻： 32  号： 4  ページ： 1053-1066  発行年： 2016年 
JST資料番号： C2801A  ISSN： 0168-9673  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,確率的プレミアムを持つ二次元摂動リスクモデルと二限界余剰プロセス間のある種の依存性を考察した。マルチンゲールアプローチによる無限時間破産確率に対するLundberg型上限を得る,依存性は得られた上限をどのように影響するかを論じ,結果を説明するためにいくつかの数値例を与えた。ヘビーテール型クレームのケースでは,有限時間破産確率に対する陽な漸近推定を導出した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【Powered by NICT】

シソーラス用語： *二次元 ,  *摂動

著者キーワード (5件)： 2次元リスクモデル ,  破産確率 ,  上限 ,  依存性リスク ,  漸近推定

分類 (9件)： 符号理論  (ND02030R) ,  マイクロ波・ミリ波通信  (ND08020W) ,  大気質調査測定一般  (SB03040I) ,  電磁気学一般  (BD01020N) ,  システム最適化手法  (IA02050Z) ,  ニューロコンピュータ  (JC06010Q) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  人工知能  (JE08000Z) ,  固体の機械的性質一般  (BL01021C)

タイトルに関連する用語 (6件)： 確率 ,  2次元 ,  摂動 ,  リスク ,  モデル ,  崩壊