研究者
J-GLOBAL ID:200901016154455711
更新日: 2024年10月04日 川崎 能典
カワサキ ヨシノリ | KAWASAKI Yoshinori
所属機関・部署: 職名:
教授
その他の所属(所属・部署名・職名) (1件): -
総合研究大学院大学
先端学術院 統計科学コース
教授
ホームページURL (2件): http://researchmap.jp/inglewoodjack65
,
https://researchmap.jp/inglewoodjack65/?lang=english 研究キーワード (3件):
統計科学
, 計量経済学
, 時系列解析
競争的資金等の研究課題 (40件): - 2023 - 2028 現代統計学のための情報量規準の開発
- 2022 - 2026 金融・保険リスク評価を目的とした統計・機械学習アプローチの革新的開発
- 2022 - 2025 バイアス補正型ノンパラメトリック極値理論に基づく金融リスク管理法の研究
- 2020 - 2023 経済産業政策が中小企業のダイナミクスに及ぼす影響に関する基礎研究
- 2021 - 2022 新型コロナウィル感染症関連経済政策が中小企業経営に与えた効果についての調査と分析
- 2019 - 2022 テキストデータからの情報抽出を利用した金融時系列予測
- 2018 - 2022 情動と資産価格の短期変動:セロトニントランスポーター遺伝子の分布特性に着目して
- 2020 - 2021 政策的支援による中小企業の生産性向上効果に関するミクロデータ分析
- 2018 - 2021 金融・保険分野におけるリスク管理のための統計的手法の展開
- 2019 - 2020 市場制度変更が金融取引に及ぼす影響の高頻度データに基づく分析
- 2016 - 2019 スパース正則化を利用した多変量時系列モデリングとその応用に関する研究
- 2015 - 2019 経済統計・政府統計の理論と応用からの提言
- 2015 - 2018 定量的リスク管理における統計的方法の研究-接合関数とリスク尺度を中心に
- 2013 - 2017 経済リスクの統計学の新展開:稀な事象と再起的事象
- 2013 - 2016 スパース正則化による判別とグループ化に基づく意思決定システムの構築
- 2011 - 2016 計量経済学におけるコンピュータ・インテンシブな統計手法の開発とその実証研究
- 2011 - 2015 経済統計・政府統計の数理的基礎と応用
- 2010 - 2015 科学的政策決定のための統計数理基盤整備とその有効性実証
- 2010 - 2013 金融環境の変化が企業規模分布に及ぼす影響に関する研究
- 2009 - 2012 ファイナンス計量分析の新展開と金融市場
- 2009 - 2012 多様な解像度を持つ多変量時系列データからの現象モデリング
- 2008 - 2011 統計的地震予測研究の基盤の構築
- 2005 - 2009 階層的統計モデルに基づく異種ゲノム情報の統合手法に関する総合研究
- 2005 - 2008 正則化統計モデリングに対する計算集約型モデル選択法の実用化に関する研究
- 2005 - 2007 統計科学における第三世代e-Learningの可能性とその展開
- 2003 - 2006 水質モニタリングとモデリングにおける統計的問題の解決と実証的研究
- 2002 - 2006 超高次元時系列における予測および情報抽出の方法
- 2002 - 2005 超多数の動的モデルの組織的統合に基づく予測法に関する研究
- 2002 - 2005 次元縮約を伴う多変量時系列モデルに関する研究
- 2001 - 2005 状態空間モデルに基づく時系列解析ソフトウェアの開発
- 2000 - 2004 高頻度データを用いた外国為替市場のミクロ構造に関する研究
- 2000 - 2004 階層構造をもつ時系列モデルを利用した知識発見支援システムの開発
- 2000 - 2002 統計的モデリングに基づく時系列データからの情報抽出・知識発見の方法に関する研究
- 1999 - 2002 季節調整法の安定性ならびに頑健性に関する研究
- 1997 - 1999 状態空間モデルのパラメータ推定法とその応用に関する研究
- 1996 - 1999 時系列解析ソフトウェアの組織化の研究
- 1996 - 1999 経済時系列データの季節調整法に関する研究
- 1996 - 1997 自己組織型時系列フィルタの研究
- 1994 - 1996 時系列解析における数値的方法の研究
- 1992 - 1995 時系列データの季節調節のための統計的手法
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論文 (30件): -
Masayuki Jimichi, Yoshinori Kawasaki, Daisuke Miyamoto, Chika Saka, Shuichi Nagata. Statistical Modeling of Financial Data with Skew-Symmetric Error Distributions. Symmetry. 2023. 15. 9. 1772-1772
-
H. Kaibuchi, Y. Kawasaki, G. Stupfler. GARCH-UGH: a bias-reduced approach for dynamic extreme Value-at-Risk estimation in financial time series. Quantitative Finance. 2022. 22. 7. 1277-1294
-
中嶋 雅彦, 酒折 文武, 川崎 能典. 整数値自己回帰モデルの最近の発展. 統計数理. 2017. 65巻. 2号. 323-339
- Masao Ueki, Yoshinori Kawasaki, Gen Tamiya. Detecting genetic association through shortest paths in a bidirected graph. Genetic Epidemiology. 2017. 41. 6. 481-497
-
Takayuki Morimoto, Yoshinori Kawasaki. Forecasting Financial Market Volatility Using a Dynamic Topic Model. Asia-Pacific Financial Markets. 2017. 24. 3. 149-167
もっと見る MISC (19件): -
川崎 能典. 書評:岩沢宏和、平松雄司著:「入門Rによる予測モデリング-機械学習を用いたリスク管理のために-」. 数学通信. 2022. 27. 1. 95-97
-
Yoshinori Kawasaki, Takayuki Morimoto. Volatility Forecasting with the Heterogeneous AR-type Multiscale Dynamic Topic Model. 第55回2021年度夏季JAFEE大会予稿集. 2021. 12-21
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Hibiki Kaibuchi, Yoshinori Kawasaki, Gilles Stupfler. GARCH-UGH: A bias-reduced approach for dynamic extreme Value-at-Risk estimation in financial time series. arXiv. 2021
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川崎 能典. 統計思考力育成事業のスペクトラムと今後の展望. 月刊統計. 2020. 第71巻. 4号. 48-51
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川崎 能典. ビッグデータ時代のデータサイエンティスト育成に取り組む統計思考院. 月刊統計. 2020. 第71巻. 4号. 44-47
もっと見る 書籍 (11件): - 教養としてのデータサイエンス
講談社 2021 ISBN:9784065238097
- 時系列回帰
2018
- ベイズ的セミパラメトリック回帰
2018
- 岩波データサイエンス Vol. 6
岩波書店 2017 ISBN:9784000298568
- 時系列解析ハンドブック
朝倉書店 2016
もっと見る 講演・口頭発表等 (144件): -
株式時価総額の統計モデリング: 有限混合回帰と非対称誤差・ダミー変数をもつ両対数モデルの利用
(2024年度統計関連学会連合大会 2024)
-
探索的財務データ解析と再現可能研究: 東証プライム上場企業財務データの利用
(国際数理科学協会2024年度年会「統計的推測と統計ファイナンス」分科会研究集会 2024)
-
極値理論を使った金融リスク管理手法のバックテスト
(国際数理科学協会2024年度年会「統計的推測と統計ファイナンス」分科会研究集会 2024)
-
Inter-dependencies of Japanese stock market modelled by D-vine copula-based approach
(Workshop: Dependence models, Vines, and their Applications 2024)
-
探索的財務データ解析と再現可能研究: 東証プライム上場企業財務データの利用
(日本経営数学会第46回研究大会 2024)
もっと見る 学歴 (3件): - 1988 - 1992 東京大学 大学院経済学研究科 理論経済学・経済史学専攻 統計学コース (第2種博士課程 5年一貫制)
- 1986 - 1988 東京大学 経済学部 経済学科
- 1984 - 1986 東京大学 教養学部 文科II類
学位 (2件): - 博士(経済学) (東京大学)
- Ph. D. (Economics) (The University of Tokyo)
経歴 (5件): - 2024/03 - 現在 統計数理研究所 学際統計数理研究系 教授
- 2015/04 - 2024/02 統計数理研究所 モデリング研究系 教授
- 2007/04 - 2015/03 統計数理研究所 モデリング研究系 准教授
- 2005/12 - 2007/03 統計数理研究所 モデリング研究系 助教授
- 1992/04 - 2005/11 統計数理研究所 予測制御研究系 助手
委員歴 (33件): - 2023/10 - 現在 (一財)統計質保証推進協会 事業委員
- 2023/10 - 現在 (一財)統計質保証推進協会 企画委員
- 2023/10 - 現在 日本学術会議 第26期連携会員
- 2023/05 - 現在 (一社)日本統計学会 理事長
- 2023/04 - 現在 統計関連学会連合 副理事長(2023・2024会計年度)
- 2023/04 - 現在 (一社)日本統計学会 代議員(2023・2024会計年度)
- 2000/04 - 現在 応用経済時系列研究会 理事
- 2020/10 - 2023/09 日本学術会議 第25期連携会員
- 2021/04 - 2023/03 (一社)日本統計学会 学会組織特別委員会委員長
- 2021/04 - 2023/03 (一社)日本統計学会 代議員(2021・2022会計年度)
- 2020/12 - 2021/11 日本学術振興会 科学研究費委員会審査第一部会 第60小委員会II委員(幹事)
- 2019/11 - 2021/10 文部科学省大学設置分科会専門委員会 経済学専門委員会委員
- 2019/09 - 2021/08 (一社)日本統計学会 学会組織特別委員会委員長
- 2019/04 - 2021/03 (一社)日本統計学会 代議員(2019・2020会計年度)
- 2019/12 - 2020/11 日本学術振興会 科学研究費委員会審査第一部会 第60小委員会II委員
- 2017/10 - 2020/09 日本学術会議 第24期連携会員
- 2017/06 - 2019/05 (一社)日本統計学会 学会誌編集委員(和文誌)
- 2017/04 - 2019/03 (一社)日本統計学会 代議員(2017・2018会計年度)
- 2016/12 - 2017/11 統計関連学会連合 運営委員会(委員長)
- 2015/06 - 2017/05 (一社)日本統計学会 学会誌編集委員(和文誌)
- 2015/04 - 2017/03 (一社)日本統計学会 代議員(2015・2016会計年度)
- 2015/12 - 2016/11 統計関連学会連合 運営委員会(副委員長)
- 2016/07 - 2016/07 経済産業省「IoT推進のための新産業モデル創出基盤整備事業(ビッグデータを活用した新指標開発事業)」事業者選定技術審査委員会 委員
- 2014/04 - 2016/03 日本学術振興会 科学研究費委員会第1段審査(書面審査)委員(細目:経済統計)
- 2015/09 - 2015/09 経済産業省「ビッグデータとその解析技術を活用した新指標の開発事業(指標開発)」事業者選定技術審査委員会 委員
- 2013/06 - 2015/05 (一社)日本統計学会 学会誌編集委員(和文誌)
- 2008/04 - 2010/03 日本統計学会 評議員(2008・2009会計年度)
- 2006/09 - 2009/09 日本統計学会 学会誌編集委員(欧文誌)
- 2006/09 - 2008/09 日本統計学会 理事(庶務会計担当)
- 2006/07 - 2008/06 日本統計学会 評議員(2006・2007会計年度)
- 2006/04 - 2008/03 リスク研究ネットワーク 運営委員会委員
- 2007/11 - 2007/12 文部科学省生涯学習政策局 現代統計実務講座教材審査員
- 2006/04 - 2006/09 統計関連学会連合 企画委員会委員
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受賞 (3件): - 2022/08 - (一社)日本統計学会 第15回日本統計学会出版賞 教養としてのデータサイエンス(データサイエンス入門シリーズ)
- 2022/06 - 日本金融・証券計量・工学学会 JAFEE論文賞 Forecasting Financial Market Volatility Using a Dynamic Topic Model
- 2017/04 - 文部科学省 平成29年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(理解増進部門) 統計的データ解析活用力/思考力の普及啓発
所属学会 (6件):
日本金融・証券計量・工学学会
, 日本経済学会
, American Statistical Association
, Econometric Society
, 日本統計学会
, 応用経済時系列研究会
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