研究者
J-GLOBAL ID:200901017448712557
更新日: 2024年01月30日 須齋 正幸
スサイ マサユキ | Susai Masayuki
所属機関・部署: 職名:
理事
その他の所属(所属・部署名・職名) (1件): 研究分野 (2件):
金融、ファイナンス
, 公共経済、労働経済
競争的資金等の研究課題 (15件): - 2020 - 2023 人工知能(AI)の利用がもたらす生命倫理問題-全体像把握と今後の研究方向提示
- 2018 - 2022 情動と資産価格の短期変動:セロトニントランスポーター遺伝子の分布特性に着目して
- 2014 - 2018 集合行動バイアスに基づく外国為替市場の変動要因分析:実験・実証・人工市場を用いて
- 2010 - 2014 実験経済学と人工市場・模擬実験市場を用いたGARCH効果の発生メカニズムの解明
- 2008 - 2012 時間不整合的行動とセルフ・コントロールの有効性
- 2006 - 2010 AHPによる外為市場のセンチメントの測定と為替ディーラーの投資行動バイアスの研究
- 2006 - 2009 中国元の変動相場制移行によるアジア域内貿易構造に与える影響に関する実証分析
- 2005 - 2008 わが国証券市場の機能と投資家の行動バイアス:アンケート調査と実験の融合による研究
- 2005 - 2008 集団的及び個別的労使紛争に係わる司法と行政による問題解決制度の理論的・実証的研究
- 2004 - 2007 東アジアのフラグメンテーション貿易による環境負荷拡散と国際的環境技術政策の研究
- 2001 - 2005 外国為替ディーラーの雇用形態が為替レートのボラティリティに与える影響に関する研究
- 2000 - 2004 高頻度データを用いた外国為替市場のミクロ構造に関する研究
- 1998 - 2000 為替相場のマ-ケットマイクロストラクチャ-モデルと超高頻度デ-タ実証分析
- 1996 - 1997 時系列分析手法を用いたValue at Riskの検証と銀行のリスク管理手法
- Market Microstructure in Foreign Exchange Market
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論文 (14件): -
Alexis Stenfors, 須齋 正幸. Liquidity Withdrawal in the FX Spot Market: A Cross-Country Study Using High-Frequency Data. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2019. 59. 36-57
-
Alexis Stenfors, 須齋 正幸. High-frequency Trading, Liquidity Withdrawal, and the Breakdown of Conventions in Foreign Exchange Markets. Journal of Economic Issues. 2018. 52. 2. 385-395
-
Alexis Stenfors, 須齋 正幸. Spoofing and Pinging in Foreign Exchange Market. Working Papers in Economics & Finance. 2018
-
Alexis Stenfors, 須齋 正幸. The Impact of Strategic Limit Order Submissions on Foreign Exchange Market Liquidity. SRN Working Paper Series. 2018
-
Wang Y, 鳥海, 不二夫, 須齋 正幸. An Analysis on the Impact of Group Behavior Bias on Financial Markets by Artificial Market. 2017
もっと見る MISC (102件): 書籍 (3件): - Studies on Financial Markets in East Asia
World Scientific 2011
- Studies on Financial Markets in East Asia
World Scientific 2011
- 為替レートの経済学
東洋経済新報社 2001
講演・口頭発表等 (13件): -
The Impact of Strategic Limit Order Submissions on Foreign Exchange Market
(The Asian Pacific Association of Derivatives, annual meeting 2018)
-
Central bank interventions and limit order behavior in the foreign exchange market
(4th Applied Financial Modelling conference 2018)
-
High-frequency trading, liquidity withdrawal and the breakdown of conventions in foreign exchange markets
(The Association for Evolutionary Economics at ASSA Conference 2018)
-
An Analysis on the Impact of Group Behavior Bias on Financial Markets by Artificial Market
(8th World Finance Conference 2017)
-
The Impact of Large FX Orders on High-frequency Trading Behavior
(International Conference on Economic Theory and Policy 2016)
もっと見る Works (12件): -
実験経済学と人工市場・模擬実験市場を用いたGARCH効果の発生メカニズムの解明
2010 - 2014
-
AHPによる外為市場のセンチメントの測定と為替ディーラーの投資行動
2006 - 2010
-
外国為替ディーラーの雇用形態とボラィリティ
2001 - 2004
-
科学研究費補助金 基盤研究 C : 外国為替ディーラーの雇用形態と為替レートのボラティリティに与える影響に関する研究
2001 - 2004
-
How the type of Fx dealer contract affect the volatility of fore exchange rat
2001 - 2004
もっと見る 学歴 (4件): - - 1993 早稲田大学 商学研究科 商学
- - 1993 早稲田大学
- - 1985 早稲田大学 商学部
- - 1985 早稲田大学
学位 (1件): 経歴 (11件): - 2022/04 - 現在 滋賀大学 理事
- 2001/10 - 2022/03 長崎大学 経済学部 教授
- 2016/04 - 2022/02 滋賀大学 監事
- 2015/05 - 2015/05 University of Sydney Business School Visiting Professor
- 2013/10 - 2014/09 長崎大学 副学長
- 2008/04 - 2013/09 長崎大学 理事
- 2006/04 - 2007/03 長崎大学 副学長
- 2005/04 - 2006/03 長崎大学 学長補佐
- 1994/04 - 2001/09 長崎大学 経済学部 助教授
- 1998/03 - 1999/09 University of California at Berkeley Haas School of Business Visiting Fellow
- 1993/04 - 1994/03 長崎大学 経済学部 講師
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委員歴 (6件): 所属学会 (3件):
Western Finance Association
, 金融学会
, 日本国際経済学会
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