前川功一

マエカワコウイチ | Maekawa Kouichi

所属機関・部署：
職名：特別研究員
ホームページURL (1件)： http://home.hiroshima-u.ac.jp/rcfe/

研究分野 (4件)：金融、ファイナンス , 公共経済、労働経済 , 経済政策 , 経済統計

競争的資金等の研究課題 (26件)：

2023 - 2026 周期の異なる時系列データに基づく経済モデル推定の理論と応用
2018 - 2022 非ガウス型構造VARモデルの統計理論と応用
2014 - 2017 経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発
2011 - 2014 金融リスクの分析モデルの高度化とリスクマネジメントへの応用
2011 - 2014 ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測

2007 - 2010 統計科学における数理的手法の理論と応用

2006 - 2008 高頻度データによる株価・為替レートの計量ファイナンス分析

2002 - 2004 構造変化を含む定常・非定常経済時系列分析に関する研究

2002 - 2004 金融時系列の構造変化の検定とモデリング

2002 - 2004 Modeling and testing of structural change in financial time series

2002 - 2003 大学全入時代における入学者選抜方法に関する研究

1999 - 2001 非線形・非定常モデルによる経済時系列データの分析法とその応用

1996 - 1998 ネットワーク型パネルデータベースの構築と統計分析の研究

1994 - 1996 日英の経済及び経営パフォーマンスの比較研究1

1994 - 1996 経済時系列データの和文・共和分分析の理論的・応用的研究

1991 - 1993 経済時系列モデルに関する統計的推測の理論と応用

1988 - 1989 長期記憶時系列モデルの経済学における応用と基礎

1986 - 1986 経済時系列における因果性検定の理論的基礎と応用

1985 - 1986 時系列データ解析における理論的基礎と応用

1981 - 1981 計量経済学における諸推定量, 検定統計量の小標本特性の漸近展開による研究

1978 - 1978 回帰モデルにおける構造変化に関する研究

1977 - 1977 同時方程式体系における構造変化の検定について

Price Theory of Financial derivatives and its application

経済時系列分析

Price Theory of Financial derivatives and its application

Economic Time Series Analysis

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論文 (65件)：

Koichi Maekawa, Tadashi Nakanishi. Estimation of non-Gaussian SVAR models: a pseudo-log-likelihood function approach. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2022. 93. 11. 1830-1850
Sangjo Lee, Sangyeol Lee, Koichi Maekawa. Change point test for structural vector autoregressive model via independent component analysis. Journal of Statistical Computation and Simulation. 2022. 1-21
前川功一. 構造VARモデルの識別性と推定(II)ー非正規誤差の場合ー. 広島経済大学経済研究論集. 2021. 44. 2. 21-32
前川功一. 非ガウス型構造VARモデルにおける尤度比及びWald検定について. 広島経済大学経済研究論集. 2021. 43. 3. 119-127
前川功一. 構造VARモデルの識別性と推定(I)ー正規性誤差の場合ー. 広島経済大学経済研究論集. 2020. 43. 2. 23-40

MISC (9件)：

Koichi Maekawa, Sangeol Lee, Takayuki Morimoto, Ken-ichi Kawai. Jum diffusion models for Japanee stock market. Proceedings of the 2005 International Conference on Simulation and Modeling. 2005
非線形・非定常モデルによる経済時系列データの分析方法とその応用. 科学研究費研究報告書. 2002
SUR Models with I(1) Regressors. 科学研究費研究報告書. 1997
Economic and Managerial Performance in Japan and Britain. 1997. 273-294
Asymptotic properties of the estimated long-run MPC in a dynamic regression with an integrated regressor. Thechnical Report, Hisoshima University. 1997

書籍 (10件)：

東アジアの経済成長の持続可能性について
2016
経済・経営系のためのよく分かる統計学
朝倉書店 2014
金融時系列分析の理論と応用
2012
数理ファイナンスの基礎ー連続時間モデルー
朝倉書店 2006
Excelによる統計処理入門
エコノミスト社 1999

講演・口頭発表等 (1件)：

Approximate Distribution of Durbin-Watson Test Statistic in Non-linear Regression Models
(Revista de la Sociedad Argentina de Estadistica 1997)

Works (8件)：

計量経済学の方法 Finite sample comparisons of the distributions of the OLS and GLS estimators in regression with an integrated regressor and .......
1998 -
日英の経済及び経営パフォーマンスの比較研究広島大学とリーズメトロポリタン大学の経済,経営,法律の専門からによる日英の経済・経営パフォーマンスの比較研究.
1994 -
株価データベースの構築
1992 -
Development of stockprice data base
1992 -
コンピュ-タによる国土数値情報の地図出力システムの開発とその応用(共著)
1981 -

学歴 (2件)：

- 1969 一橋大学経済学研究科理論経済学及び統計学
- 1967 広島大学政経学部経済学

学位 (2件)：

経済学博士(大阪大学)
経済学修士(一橋大学)

委員歴 (3件)：

2020 - 現在日本統計学会名誉会員
2009/07 - 2011/06 日本金融・証券計量・工学学会会長会長
1996 - 2001 理論・計量経済学会理事

受賞 (2件)：

2019/05 - 瑞宝中綬章
1997 - Econometric Theory Multa Scripsit Award

所属学会 (2件)：

日本金融・証券計量・工学学会 , 理論・計量経済学会

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