中村信弘

Nakamura Nobuhiro

所属機関・部署：
職名：教授

研究分野 (1件)：金融、ファイナンス

研究キーワード (1件)：ファイナンス

競争的資金等の研究課題 (14件)：

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論文 (44件)：

Kensuke Kato, Nobuhiro Nakamura. PDE-Based Bayesian Inference of CEV Dynamics for Credit Risk in Stock Prices. Asia-Pacific Financial Markets. 2023
PDE-Based Bayesian Inference of Quadratic Variance Model for Pricing VIX and VVIX. 第59回JAFEE夏季大会予稿集. 2023. 59. 夏季. 61-73
Nobuhiro Nakamura, Kazuhiko Ohashi, Daisuke Yokouchi. Dynamic Relationship between Volatility Risk Premia of Stock and Oil Returns. Journal of Risk and Financial Management. 2023. 16. 3. 173-173
Kensuke Kato, Nobuhiro Nakamura. Cointegration analysis of hazard rates and CDSs: Applications to pairs trading strategy. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2023. 612. 128489-128489
渡邉裕也, 中村信弘. 確率的レバレッジ効果がオプション市場のインプライド・スキューに与える影響:自己励起型ジャンプモデルとの比較. 第58回JAFEE冬季大会予稿集. 2023. 58. Winter. 33-44

MISC (3件)：

中村信弘, 田畑謙二, 梅村勲. 13a-E-10 (E_6)_<HC>XSO(10)_<HF>に基づく超対称統一プレオン模型. 秋の分科会講演予稿集. 1985. 1985. 1. 21-21
中村信弘, 田畑謙二, 梅村勲. Supersymmetric composite models with non-renormalizable interactions (「Quark-Leptonの構造」研究会報告). 素粒子論研究. 1984. 69. 1. A101-A105
中村信弘, 田畑謙二, 梅村勲. 2p-RE-9 Masses of Composite Superfields by Non-renormalizabel Interactions. 年会講演予稿集. 1984. 39. 1. 33-33

書籍 (2件)：

講演・口頭発表等 (74件)：

Self-Exciting Jump, Inflation, and Cointegration in Arbitrage-Free Term Structure Models of Interest Rates
(第60回日本金融・証券計量・工学学会 2024)
PDE-Based Bayesian Inference of Quadratic Variance Model for Pricing VIX and VVIX
(第59回日本金融・証券計量・工学学会夏季大会 2023)
Arbitrage-Free Co-Integrated Term Structure Model of Interest Rates towards Yield Curve Arbitrage
(第31回日本ファイナンス学会 2023)
確率的レバレッジ効果がオプション市場のインプライド・スキューに与える影響:自己励起型ジャンプモデルとの比較
(第58回日本金融・証券計量・工学学会冬季大会 2023)
Exploring Cointegrated Asset Dynamics:The Impact of Stochastic Variances and Mutually Exciting Jumps
(The 58-th JAFEE meeting 2023)

受賞 (2件)：

所属学会 (3件)：

日本物理学会 , 日本金融・証券計量・工学学会 , 日本ファイナンス学会

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中村 信弘