研究者
J-GLOBAL ID：201501097841561723   更新日: 2025年12月13日

野田 顕彦

ノダ アキヒコ | NODA AKIHIKO
所属機関・部署：
明治大学 商学部

明治大学 商学部 について


職名： 教授
ホームページURL (1件)： https://at-noda.com/
研究分野 (2件)： 金融、ファイナンス ,  経済統計
研究キーワード (5件)： 計量ファイナンス ,  時系列解析 ,  状態空間モデル ,  効率的市場仮説 ,  適応的市場仮説
競争的資金等の研究課題 (11件)：
  • 2023 - 2028 日本の金融市場における超長期時系列データの構築と価格形成機能に関する総合的研究
  • 2019 - 2023 株式市場におけるアノマリーの時変構造と投機的バブルの関連性についての国際比較研究
  • 2018 - 2021 戦前期東京・大阪株式市場の統合過程と価格形成機能の数量的分析
  • 2017 - 2020 戦間期における商品取引所の価格形成機能と市場運営-堂島米市場文書による実証研究
  • 2017 - 2020 時変計量経済モデルを用いた為替レート予測に関する研究
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論文 (22件)：
  • Koichiro Moriya and Akihiko Noda. A Note on the Asymptotic Properties of the GLS Estimator in Multivariate Regression with Heteroskedastic and Autocorrelated Errors. Econometrics Papers (arXiv.org). 2025
  • Kenichi Hirayama, Akihiko Noda. Measuring the time-varying market efficiency in the prewar and wartime Japanese stock market, 1924-1943. Asia-Pacific Economic History Review. 2024
  • Koichiro Moriya and Akihiko Noda. On the Time-Varying Structure of the Arbitrage Pricing Theory using the Japanese Sector Indices. Statistical Finance Papers (arXiv.org). 2023
  • Koichiro Moriya and Akihiko Noda. Time Instability of the Fama-French Multifactor Models: An International Evidence. Quantitative Finance Papers (arXiv.org). 2022
  • Mikio Ito, Akihiko Noda, Tatsuma Wada. An Alternative Estimation Method for Time-Varying Parameter Models. Econometrics. 2022. 10. 2. 23-23
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書籍 (2件)：
  • 喫煙習慣のパネル分析:合理的依存症モデルの検証
    慶應義塾大学出版会 2011
  • 家計の借入行動と景気変動
    慶應義塾大学出版会 2010
講演・口頭発表等 (56件)：
  • How Many Miles to the Battlefield?: Zaibatsu and Market Inefficiency in the Wartime Japanese Stock Market, 1930-1943
    (日本金融学会2025年度秋季大会 2025)
  • Finite-Sample Properties of Model Specification Tests under Latent Dependence Structures in Multivariate Linear Regression
    (日本金融学会2025年度秋季大会 2025)
  • Finite-Sample Properties of Model Specification Tests under Latent Dependence Structures in Multivariate Linear Regression
    (Western Economic Association International 100th Annual Conference 2025)
  • Forecasting Cryptocurrency Returns with a Sparse Dynamic Factor Model
    (The 18th International Joint Conference CFE-CMStatistics 2024)
  • Forecasting Cryptocurrency Returns with a Sparse Dynamic Factor Model
    (Midwest Econometric Group 2024 Meeting 2024)
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学位 (1件)：
  • 博士(商学) (慶應義塾大学)
経歴 (8件)：
  • 2023/04 - 現在 明治大学 商学部 教授
  • 2021/04 - 2023/03 明治大学 商学部 准教授
  • 2015/04 - 2021/03 京都産業大学 経済学部 准教授
  • 2014/04 - 2015/03 和歌山大学 大学院経済学研究科 准教授
  • 2014/04 - 2015/03 和歌山大学 経済学部 准教授
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委員歴 (1件)：
  • 2018/10/24 - 2019/01/28 Department of Economics and Finance, La Trobe School of Business, La Trobe University 博士論文外部審査員
受賞 (1件)：
  • 2017/02 - 大阪銀行協会 大銀協フォーラム奨励賞
所属学会 (7件)：
日本金融学会 ,  社会経済史学会 ,  Society for American Baseball Research ,  Western Economic Association International ,  日本ファイナンス学会 ,  Econometric Society ,  日本経済学会
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