研究者
J-GLOBAL ID：201801018482358041   更新日: 2023年09月18日

山崎 和俊

Yamazaki Kazutoshi | Yamazaki Kazutoshi
所属機関・部署：
University of Queensland School of Mathematics and Physics

University of Queensland School of Mathematics and Physics について


職名： Senior Lecturer
その他の所属（所属・部署名・職名） (1件)：
  • 大阪大学  大学院基礎工学研究科   招へい准教授
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/site/kyamazak/
研究分野 (1件)： 統計科学
競争的資金等の研究課題 (8件)：
  • 2019 - 2023 拡散過程とレヴィ過程およびその変型過程に関する極限定理とその応用
  • 2020 - 2022 連続状態分枝過程の数値解析とファイナンスへの応用
  • 2017 - 2020 周期的観測下でのパリジャン反射戦略と動的最適化
  • 2014 - 2018 周遊理論の基礎理論の発展と新しい応用への展開
  • 2014 - 2017 ジャンプ付確率過程のレゾルベントと満期ランダム化への応用
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論文 (43件)：
  • Hidekazu Yoshioka, Kazutoshi Yamazaki. A Jump Ornstein-Uhlenbeck Bridge Based on Energy-Optimal Control and Its Self-Exciting Extension. IEEE Control Systems Letters. 2023. 7. 1536-1541
  • Yue He, Reiichiro Kawai, Yasutaka Shimizu, Kazutoshi Yamazaki. The Gerber-Shiu discounted penalty function: A review from practical perspectives. Insurance: Mathematics and Economics. 2022. 109. 1-28
  • Kei Noba, Kazutoshi Yamazaki. On Singular Control for Lévy Processes. Mathematics of Operations Research. 2022. 48. 3. 1213-1234
  • Savas Dayanik, Kazutoshi Yamazaki. Detection and identification of changes of hidden Markov chains: asymptotic theory. Statistical Inference for Stochastic Processes. 2022
  • Zbigniew Palmowski, José Luis Pérez, Kazutoshi Yamazaki. Double continuation regions for American options under Poisson exercise opportunities. Mathematical Finance. 2021. 31. 2. 722-771
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MISC (6件)：
  • 山崎 和俊. レヴィー過程上の最適停止問題とその応用 (特集 最適停止とその応用). オペレーションズ・リサーチ. 2015. 60. 3. 144-149
  • 山崎 和俊. A Note on Optimal Multiple Stopping in Spectrally Negative Levy Models (Financial Modeling and Analysis). 数理解析研究所講究録. 2014. 1886. 23-33
  • 山﨑 和俊. 保険と確率. 理工学と技術 : 関西大学理工学会誌. 2014. 21. 1-4
  • 江上 雅彦, LEUNG Tim, 山崎 和俊. 2-F-5 Default Swap Games. 日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集. 2011. 2011. 286-287
  • 江上 雅彦, 山崎 和俊. 2-F-6 レヴィーモデルにおける自己資本量管理問題とその解法(信用リスク). 日本オペレーションズ・リサーチ学会秋季研究発表会アブストラクト集. 2011. 2011. 288-289
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学歴 (3件)：
  • 2004 - 2009 Princeton University Operations Research and Financial Engineering
  • 2002 - 2004 Brown University Computer Science
  • 1998 - 2002 Brown University Applied Mathematics-Computer Science
学位 (1件)：
  • Ph.D. (Princeton University)
経歴 (8件)：
  • 2023/08 - 現在 大阪大学 基礎工学部 招へい准教授
  • 2022/04 - 現在 University of Queensland School of Mathematics and Physics
  • 2014/04 - 2022/03 関西大学 システム理工学部数学科 准教授
  • 2013/04 - 2014/03 関西大学 システム理工学部数学科 助教
  • 2009/04 - 2013/03 大阪大学 金融・保険教育研究センター 特任助教
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所属学会 (3件)：
Australian Mathematical Society ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本オペレーションズ・リサーチ学会
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