研究者
J-GLOBAL ID：202001014049945989   更新日: 2024年02月01日

大西 匡光

オオニシ マサミツ | Ohnishi Masamitsu
所属機関・部署：
大和大学 情報学部

大和大学 情報学部 について


職名： 教授
ホームページURL (1件)： https://www.yamato-u.ac.jp/about/teachers/p151/
研究分野 (6件)： 金融、ファイナンス ,  社会システム工学 ,  応用数学、統計数学 ,  統計科学 ,  数理情報学 ,  経営学
競争的資金等の研究課題 (25件)：
  • 2022 - 2025 金融市場における取引執行問題に対する先端確率制御・ゲーム理論の応用に関する研究
  • 2021 - 2024 証券取引と企業の実物投資の相互関連についての研究
  • 2017 - 2020 日本銀行の資産買入およびマイナス金利政策が証券市場に与える影響に関する研究
  • 2017 - 2020 ファイナンス・金融工学における現代的諸課題に対する先端確率制御理論の革新的応用
  • 2011 - 2014 最適停止の理論とそのファイナンス・金融工学への応用に関する総合的研究
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論文 (109件)：
  • Ohnishi, M, Shimoshimizu, M. Execution game in a Markovian environment. 「ファイナンスの数理解析とその応用」数理解析研究所講究録. 2023. 2237. 52-74
  • 呂 思南, 大西匡光, 田中寧々. 連続時間モデルに基づく業績連動ストック・オプションの価値評価. 「ファイナンスの数理解析とその応用」数理解析研究所講究録. 2023. 2237. 40-51
  • 大西匡光. オペレーションズ・リサーチの確率モデルと金融工学についての随想. オペレーションズ・リサーチ-経営の科学-,特集「次のステージに向けて-先導者からのメッセージ-」. 2023. 68. 1. 25-31
  • 大西匡光. 確率論を用いた問題解決: 金融デリバティブの無裁定価格付け. 数理科学,特集「数学はいかにして解決するか:身近にある最先端技術を支える数理」. 2022. 60. 9 [NO. 711]. 51-57
  • Masaaki FUKASAWA, Masamitsu OHNISHI, Makoto SHIMOSHIMIZU. Optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders in a continuous-time setting. 「ファイナンスの数理解析とその応用」京都大学数理解析研究所 講究録. 2021. 2207. 1-22
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学歴 (3件)：
  • 1982 - 1983 京都大学 大学院工学研究科 博士課程 数理工学専攻
  • 1980 - 1982 京都大学 大学院工学研究科 修士課程 数理工学専攻
  • 1976 - 1980 京都大学 工学部 数理工学科
学位 (2件)：
  • 工学修士 (京都大学)
  • 博士(経済学) (大阪大学)
経歴 (20件)：
  • 2023/04 - 現在 大和大学 情報学部 教授
  • 2022/04 - 現在 大阪大学 数理・データ科学教育研究センター 招へい教授
  • 2022/04 - 現在 大阪大学
  • 2022/04 - 2023/03 大和大学 政治経済学部 教授
  • 2016/04 - 2022/03 大阪大学 データビリティフロンティア機構 教授
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委員歴 (4件)：
  • 2007/04 - 現在 日本オペレーションズ・リサーチ学会 フェロー
  • 2001/04 - 現在 日本オペレーションズ・リサーチ学会 関西支部 運営委員
  • 2008/10 - 2020/09 日本学術会議 連携会員
  • 2002/04 - 2018/04 日本オペレーションズ・リサーチ学会 代議員
受賞 (1件)：
  • 2007/04 - 日本オペレーションズ・リサーチ学会 フェロー
所属学会 (5件)：
日本ファイナンス学会 ,  日本応用数理学会 ,  日本経済学会 ,  電子情報通信学会 ,  日本オペレーションズ・リサーチ学会
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