• 小
  • 中
  • 大
ENGLISH 使い方
文献、特許、研究者などの科学技術情報サイト
詳細検索
すべて

同義語を見る(0)

専門用語を詳しく探す

シソーラスmap クリップ

ー



MyJ-GLOBALにログインしてご利用ください。
はじめての方はアカウント登録をお願いします。
MyJ-GLOBAL とは？
ログイン 新規登録
クリップ数の上限を超えました (最大クリップ数: 600)
閉じる
リセット
「検索方法」ページへ
詳細検索：
を探す
　詳細検索を行う基本情報を選んでください
フリーワード
～
構造検索
構造検索の利用方法
NEW R FG i
C N O S F Cl Br I P X
JSME Molecular Editor by Peter Ertl and Bruno Bienfait
drag out MOL or RXN file
構造ファイル取込

MOLfileがご利用頂けます。 (V3000形式はご利用頂けません）

              
詳細情報
関連リンク
探す

共著の研究者

共同発明の研究者

この研究者の研究内容に近い研究者

この研究者の研究内容に近い文献

この研究者の研究内容に近い特許

この研究者の研究内容に近い研究課題

この研究者が著者と推定される文献

この研究者が発明者と推定される特許

研究者
J-GLOBAL ID：202401019932469586   更新日: 2024年09月11日

家田 雅志

イエダ マサシ | IEDA Masashi
クリップ
所属機関・部署：
東京理科大学 経営学部 ビジネスエコノミクス学科

東京理科大学 経営学部 ビジネスエコノミクス学科 について


職名： 講師
ホームページURL (1件)： https://sites.google.com/view/masashiieda/
研究分野 (2件)： 応用数学、統計数学 ,  金融、ファイナンス
研究キーワード (3件)： 数理ファイナンス ,  金融工学 ,  確率制御
競争的資金等の研究課題 (2件)：
  • 2023 - 2027 連続時間確率最適制御における下方リスク最小化問題の数値解析
  • 2020 - 2023 制約条件下における連続時間ポートフォリオ最適化の数値解析
論文 (9件)：
  • Masashi Ieda. Continuous-Time Portfolio Optimization for Absolute Return Funds. Asia-Pacific Financial Markets. 2022. 29. 4. 675-696
  • Masashi IEDA. Continuous Time Portfolio Optimization with Twice Integrated Kernel-Based Collocation. Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications. 2022. 2022. 80-85
  • Masashi Ieda, Naoki Fujino, Hiroshi Sasaki. Active portfolio management with conditioning information. Journal of Investing. 2019. 28. 4. 51-65
  • Masashi Ieda. A dynamic optimal execution strategy under stochastic price recovery. International Journal of Financial Engineering. 2015. 02. 04. 1550025-1550025
  • Masashi Ieda. An implicit method for the finite time horizon Hamilton-Jacobi-Bellman quasi-variational inequalities. Applied Mathematics and Computation. 2015. 265. 163-175
もっと見る
MISC (3件)：
  • 家田雅志. 負債追尾型アプローチによる長期間年金運用管理. 東京工業大学イノベーションマネジメント研究科 ワーキング・ペーパー. 2013
  • 家田雅志. 有限時間ホライゾンにおけるHamilton-Jacobi-Bellman 擬変分不等式の数値計算アルゴリズム. 東京工業大学イノベーションマネジメント研究科 ワーキング・ペーパー. 2013
  • 家田 雅志, 椎野 正壽. 21aEL-1 市場価格変動に対する非線形Fokker-Planck方程式の応用(21aEL 経済物理学(金融市場),領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理)). 日本物理学会講演概要集. 2010. 65.1.2. 297
講演・口頭発表等 (12件)：
  • Continuous-time Portfolio Optimization with Twice Integrated Kernel-Based Collocation
    (ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 2021 2021)
  • Continuous Time Portfolio Optimization with Twice Integrated Kernel-Based Collocation
    (The 53rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 2021)
  • 資産構成制約を考慮したベンチマーク追尾型ポートフォリオ最適化
    (日本応用数理学会 2021年研究部会連合発表会 2021)
  • 二回積分型カーネル関数を用いた偏微分方程式の数値解法についてII
    (日本応用数理学会2019年度年会 2019)
  • ポートフォリオ制約下における最適配当戦略と最適運用戦略
    (金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2018)
もっと見る
学歴 (4件)：
  • 2011 - 2015 東京工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科 イノベーション専攻(博士課程)
  • 2009 - 2011 東京工業大学 大学院理工学研究科 物性物理学専攻(修士課程)
  • 2006 - 2009 東京工業大学 理学部 物理学科
  • 2001 - 2006 明石工業高等専門学校 機械工学科
経歴 (2件)：
  • 2020/04 - 現在 東京理科大学 経営学部 ビジネスエコノミクス学科 講師
  • 2015/04 - 2020/03 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
委員歴 (2件)：
  • 2021/04/01 - 2024/03/31 日本応用数理学会 学会誌及び論文誌の編集者
  • 2021/04 - 2024/03 日本応用数理学会 学会誌「応用数理」編集委員
所属学会 (2件)：
日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本応用数理学会
※　J-GLOBALの研究者情報は、researchmapの登録情報に基づき表示しています。 登録・更新については、こちらをご覧ください。

前のページに戻る

TOP

BOTTOM