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J-GLOBAL ID：200902201031692323   整理番号：09A0332087

日本における経済成長と石油価格間の因果関係

Causality relationship between the price of oil and economic growth in Japan

著者 (1件)： HANABUSA Kunihiro (Graduate School of Economics, Kobe Univ., 2-1, Rokkodai, Nada, Kobe 657-8501, JPN)
資料名： Energy Policy  (Energy Policy)
巻： 37  号： 5  ページ： 1953-1957  発行年： 2009年05月 
JST資料番号： H0246B  ISSN： 0301-4215  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は指数一般化自己回帰条件付き分散不均一(EGARCH)モデルを用いて2000年から2008年期間における日本の石油価格と経済成長間の関係を研究した。[Cheung,Y.W.,Ng,N.K.,1996. A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics 72,33-48]において開発された残渣交差相関関数(CCF)手法を用いた。経験的結果は,経済成長率Granger因果が石油価格の平均及び分散変化を生み,石油価格変化Granger因果が経済成長率の平均及び分散を生むことを示した。以前の研究は石油価格ショックに対する経済活動の応答を解析した。しかし本研究は平均と分散の両方に対する因果関係を分析し,情報流れの方向と現象を引き起こすタイミングを明らかにした。Copyright 2009 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： 日本 ,  *経済成長 ,  *価格 ,  *因果律 ,  相関 ,  指数関数 ,  *自己回帰モデル ,  *解析モデル ,  相互相関関数
準シソーラス用語： *原油価格 ,  因果関係 ,  交差相関関数

分類 (2件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V) ,  石油工業一般  (YF01010F)

タイトルに関連する用語 (5件)： 日本 ,  経済 ,  成長 ,  石油価格 ,  因果関係