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J-GLOBAL ID：201102282821665235   整理番号：11A1091113

安定過程のあるクラスに対する経験的尤度推定

EMPIRICAL LIKELIHOOD ESTIMATION FOR A CLASS OF STABLE PROCESSES

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著者 (1件)： OGATA Hiroaki (Tokyo Metropolitan Univ., Tokyo, JPN)
資料名： Journal of the Japan Statistical Society  (Journal of the Japan Statistical Society)
巻： 40  号： 2  ページ： 207-219  発行年： 2010年12月 
JST資料番号： L7007A  ISSN： 1882-2754  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 筆者らはi.i.d.対称α安定分布を持つという革新を有する線形過程のパラメータに対する経験的尤度推定を研究した。経験的尤度手法用の推定関数を構築するために,筆者らは経験的及び理論的特徴付け関数を利用した。最大経験的尤度推定子の漸近的正規性を導出した。依存影響の無限小摂動に関する漸近的分散の挙動を研究し,筆者らはα>1の時にそれが依存独立頑強である事を検出した。また数値的研究を与えた。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *安定性 ,  *過程 ,  *推定 ,  対称性 ,  分布 ,  関数 ,  漸近挙動 ,  線形性 ,  正規化 ,  摂動 ,  分散【variance】 ,  依存性 ,  モンテカルロシミュレーション ,  *尤度 ,  独立同分布
準シソーラス用語： i.i.d. ,  クラス ,  *経験的モデル ,  推定子 ,  *特徴付け

分類 (1件)： 統計学  (AB08000H)

引用文献 (22件)：

• CARRASCO, M. Efficient GMM estimation using the empirical characteristic function. 2002
• DAVIS, R. A. Limit theory for the sample covariance and correlation functions of moving average. Ann. Statist. 1986, 14, 533-558
• DUMOUCHEL, W. H. On the asymptotic normality of the maximum likelihood estimate when sampling from a stable distributions. Ann. Statist. 1973, 1, 948-957
• EMBRECHTS, P. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. 1997
• FEUERVERGER, A. On the efficiency of empirical characteristic function procedures. J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, Methodological. 1981, 43, 20-27

タイトルに関連する用語 (5件)： 過程 ,  クラス ,  経験 ,  尤度 ,  推定