ポートフォリオのための投資選択

発明者： , , ,
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：藤村元彦
公報種別：特許公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-518679
特許番号：特許第5264033号
出願日： 2000年06月29日
請求項（抜粋）：

【請求項1】ポートフォリオを構築する装置であって、投資資産タイプ毎に上限値及び下限値を含みかつ投資家の分類に応じた1つ以上の目標配分と、投資資産のリスト及び前記リスト内の投資資産のリスク調整済み超過収益の額と、1つのポートフォリオと、を記憶しているメモリと、前記投資資産のリスト及び前記目標配分を前記メモリから受理する受理手段と、前記投資資産のリストから投資資産を選択し、当該選択された投資資産のリスク調整済み超過収益の額を前記メモリから読み出し、これと当該受理した目標配分とに基づいて投資対象資産を選択する選択手段と、前記投資対象資産を前記ポートフォリオに追加して新たなポートフォリオを構築する追加手段と、前記新たなポートフォリオのうちの第1の資産タイプの資産配分値を決定する決定手段と、前記第1の資産タイプの資産配分値と、前記第1の資産タイプの目標配分の上限値及び下限値と、を比較する比較手段と、当該比較に基づいて、前記第1の資産タイプの資産配分値が前記第1の投資資産タイプの目標配分の範囲外にあることを判定する判定手段と、を含むことを特徴とする装置。

IPC (1件)：

G06Q 40/06 ( 201 2.01)

FI (1件)：

G06Q 40/06 100

引用特許：

審査官引用 (4件)

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公報種別：公開公報出願番号：特願平3-282688 出願人：株式会社日立製作所
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