研究者
J-GLOBAL ID：202001013621580010   更新日: 2024年01月30日

落合 夏海

オチアイ ナツミ | Ochiai Natsumi
所属機関・部署：
兵庫県立大学 国際商経学部

兵庫県立大学 国際商経学部 について


職名： 講師
研究分野 (1件)： 金融、ファイナンス
競争的資金等の研究課題 (1件)：
  • 2018 - 2023 日本市場の日中価格ボラティリティに関する研究
論文 (6件)：
  • 落合夏海, 大西 匡光. Empirical Examination of Volatility on Intraday Nikkei 225 Futures: A Bayesian Approach. 数理解析研究所講究録. 2019. 2106. 117-125
  • Valuation of Game Swaptions under the Generalized Ho-Lee Model. Journal of Mathematical Finance. 2016. 06. 05. 1002-1016
  • 落合夏海, 大西匡光. 一般化Ho-Leeモデルに基づくゲーム・オプション債の価格評価:確率ゲームによるアプローチ. 日本オペレーションズ・リサーチ. 2015. 60. 3. 150-157
  • 落合夏海, 大西匡光. A Valuation of Callable and Putable Bonds under the Two-Factor Generalized Ho-Lee model for Interest Rate and Credit Risks. 数理解析研究所講究録. 2015. 1939. 125-132
  • Valuation of Game Option Bonds under the Generalized Ho-Lee Model: A Stochastic Game Approach. Journal of Mathematical Finance. 2015. 05. 04. 412-422
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MISC (2件)：
  • 落合夏海. 金融市場の日中リターン変動要因に関するベイズ推論. 日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集. 2023
  • 落合夏海. 電力市場のスポット価格変動とフォワードカーブに関する分析. 電気学会研究会資料. 2022. 1-3
学歴 (2件)：
  • 2011 - 2016 大阪大学 大学院経済学研究科 博士後期課程
  • 2009 - 2011 大阪大学 大学院経済学研究科 博士前期課程
学位 (1件)：
  • 博士(経営学)(大阪大学)
経歴 (5件)：
  • 2022/05 - 現在 大阪大学 大学院経済学研究科 特任講師(常勤)
  • 2022/04 - 現在 兵庫県立大学 政策科学研究所 講師
  • 2021/04 - 2022/03 大阪大学 大学院経済学研究科 特任講師(常勤)
  • 2019/04 - 2022/03 兵庫県立大学 国際商経学部 講師
  • 2016/04 - 2019/03 大阪大学 大学院経済学研究科 特別(招へい)研究員
所属学会 (2件)：
日本ファイナンス学会 ,  日本オペレーションズ・リサーチ学会
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