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論文 (109件)
- Ohnishi, M, Shimoshimizu, M. Execution game in a Markovian environment. 「ファイナンスの数理解析とその応用」数理解析研究所講究録. 2023. 2237. 52-74
- 呂 思南, 大西匡光, 田中寧々. 連続時間モデルに基づく業績連動ストック・オプションの価値評価. 「ファイナンスの数理解析とその応用」数理解析研究所講究録. 2023. 2237. 40-51
- 大西匡光. オペレーションズ・リサーチの確率モデルと金融工学についての随想. オペレーションズ・リサーチ-経営の科学-,特集「次のステージに向けて-先導者からのメッセージ-」. 2023. 68. 1. 25-31
- 大西匡光. 確率論を用いた問題解決: 金融デリバティブの無裁定価格付け. 数理科学,特集「数学はいかにして解決するか:身近にある最先端技術を支える数理」. 2022. 60. 9 [NO. 711]. 51-57
- Masaaki FUKASAWA, Masamitsu OHNISHI, Makoto SHIMOSHIMIZU. Optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders in a continuous-time setting. 「ファイナンスの数理解析とその応用」京都大学数理解析研究所 講究録. 2021. 2207. 1-22
- Masamitsu Ohnishi, Makoto Shimoshimizu. Optimal Pair-Trade Execution with Generalized Cross-Impact. Asia-Pacific Financial Markets. 2021
- 松本敏幸, 大西匡光, 田中寧々. 連続時間モデルに基づく業績条件付きストック・オプションの価値評価. 「ファイナンスの数理解析とその応用」 京都大学数理解析研究所 講究録. 2021. 2173. 73-94
- Masaaki Fukasawa, Masamitsu Ohnishi, Makoto Shimoshimizu. Discrete-time optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2021. 24. 5
- 大西匡光, 下清水慎. 価格インパクトを考慮した取引執行問題II: 均衡取引執行戦略. 先物・オプションレポート. 2020
- 大西匡光, 下清水慎. 価格インパクトを考慮した取引執行問題I: 最適取引執行戦略. 先物・オプションレポート. 2020
- 大西 匡光, 下清水 慎. 金融市場における価格インパクトを考慮した取引執行ゲーム. オペレーションズ・リサーチ-経営の科学-,特集「ゲーム理論から学ぶ : 人類への知見」. 2020. 65. 5. 271-278
- Ohnishi, M, Shimoshimizu, M. Optimal and Equilibrium Execution Strategies with Generalized Price Impact. Quantitative Finance,. 2020. 20. 10. 1625-1644
- Fukasawa, M, Ohnishi, M, Shimoshimizu, M. Optimal Execution Strategies with Generalized Price Impacts in a Discrete-Time Setting. 「不確実・不確定性の下における数理的意思決定の理論と応用」 京都大学数理解析研究所 講究録. 2020. 2158. 66-79
- Ohnishi, M, Shimoshimizu, M. Optimal Pair-Trade Execution with Generalized Cross-Impact. 「ファイナンスの数理解析とその応用」 京都大学数理解析研究所 講究録. 2020. 2173. 42-62
- Fukasawa, M, Ohnishi, M, Shimoshimizu, M. Optimal Execution Strategies with Generalized Price Impacts in a Continuous-Time Setting. Paper presented at JAFEE Summer Meeting. 2019
- Ochiai, N, Ohnishi, M. An Empirical Examination of Intraday Volatility on Nikkei 225 Futures: A Bayesian Approach. Financial Modeling and Analysis, 京都大学数理解析研究所 講究録. 2019. 2106. 117-125
- Masamitsu OHNISHI, Makoto SHIMOSHIMIZU. Equilibrium execution strategies with generalized price impacts*. Financial Modeling and Analysis, 京都大学数理解析研究所 講究録. 2019. 2111. 84-106
- Masamitsu OHNISHI, Makoto SHIMOSHIMIZU. Optimal and Equilibrium Execution Strategies with Generalized Price Impact. SSRN. 2019
- Ohnishi, M, Shimoshimizu, M. Equilibrium Execution Strategy with Generalized Price Impacts. 「ファイナンスの数理解析とその応用」 京都大学数理解析研究所 講究録. 2019. 2111. 84-106
- 大西匡光, 森田 浩, 滝根哲也, 乾口雅弘. 大阪大学におけるOR教育の系譜と現在. オペレーションズ・リサーチ. 2019
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