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J-GLOBAL ID:200903067888424914

金融機関のリスク管理システム及びそれを用いた処理方法

発明者:
出願人/特許権者:
代理人 (1件): 鮫島 正洋 (外1名)
公報種別:公開公報
出願番号(国際出願番号):特願2001-301808
公開番号(公開出願番号):特開2003-108753
出願日: 2001年09月28日
公開日(公表日): 2003年04月11日
要約:
【要約】【課題】リスク管理システムの提供。【課題手段】 金融機関でのリスク管理を定量的に行うため、複数系統のデータを用いて上記系統ごとに上記データの値の大きさに従って順位を演算し、上記系統ごとに上記順位に従う累積確率の代表値を算出し、上記代表値に対応する標準正規分布に基づく相関係数を演算し、上記相関係数により構成される多次元正規分布を演算処理し、上記多次元正規分布に基づいて、上記複数系統のデータより求まる数値を演算処理することを特徴とするリスク管理システム。
請求項(抜粋):
複数系統のデータを用いて上記系統ごとに上記データの値の大きさに従って順位を演算し、上記系統ごとに上記順位に従う累積確率の代表値を算出し、上記代表値に対応する標準正規分布に基づく相関係数を演算し、上記相関係数により構成される多次元正規分布を演算処理し、上記多次元正規分布に基づいて、上記複数系統のデータより求まる数値を演算処理することを特徴とするリスク管理システム。
IPC (3件):
G06F 17/60 174 ,  G06F 17/60 204 ,  G06F 19/00 110
FI (3件):
G06F 17/60 174 ,  G06F 17/60 204 ,  G06F 19/00 110

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