研究者
J-GLOBAL ID:201901014931320447   更新日: 2022年04月20日

岩本 菜々

iwamoto nana
所属機関・部署:
職名: 助教
研究分野 (1件): 金融、ファイナンス
研究キーワード (3件): 流動性推定 ,  リスク推定 ,  高頻度データ
競争的資金等の研究課題 (2件):
  • 2020 - 2023 高頻度金融データを用いた日中小型株効果の変動要因分析
  • 2020 - 2023 高頻度金融データを用いた日中小型株効果の変動要因分析
論文 (2件):
  • 岩本 菜々, 髙田 輝子. 高頻度データを用いたノンパラメトリック小型株効果分析 (下﨑千代子教授退任記念号). 経営研究 = The business review. 2018. 68. 4. 111-126
  • 岩本菜々. 長期高頻度データを用いたノンパラメトリックな確率密度推定法による金融不安定度予測分析. 2016
MISC (5件):
  • 岩本菜々. 米国日中株式データによる小型株効果分析. 日本金融・証券計量・工学学会. 2022
  • Teruko Takada, Nana Iwamoto. Time varying affecting factors to size premium. OCU-GSB Working Paper 202102. 2021
  • 岩本菜々, 髙田輝子. 高頻度データを用いたノンパラメトリック手法による小型株効果の検証. 日本金融・証券計量・工学学会. 2017
  • 岩本 菜々. バリュー・アット・リスクのヒストリカル・シミュレーション法に関する比較分析. リスクと保険. 2015. 11. 97-110
  • 岩本菜々. ノンパラメトリックなバリュー・アット・リスク推定手法の精度比較分析. 日本金融・証券計量・工学学会. 2014
講演・口頭発表等 (5件):
  • 米国日中株式データによる小型株効果分析
    (日本金融・証券計量・工学学会 2022)
  • 非定常株価データによる小型株効果分析
    (兵庫県立大学神戸情報科学キャンパスシンポジウム 2019)
  • 高頻度データを用いたノンパラメトリック手法による小型株効果の検証
    (日本金融・証券計量・工学学会 2017)
  • ノンパラメトリック確率密度推定を用いた金融市場の非定常性の検証
    (経済統計学会 2017)
  • ノンパラメトリックなバリュー・アット・リスク推定手法の精度比較分析
    (日本金融・証券計量・工学学会 2014)
学位 (1件):
  • 博士(商学) (大阪市立大学)
所属学会 (4件):
経済統計学会 ,  日本保険・年金リスク学会 ,  日本金融・証券計量・工学学会 ,  日本ファイナンス学会
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