研究者
J-GLOBAL ID：200901006232466312   更新日: 2024年01月30日

江上 雅彦

エガミ マサヒコ | Egami Masahiko
所属機関・部署：
京都大学 大学院経済学研究科 経済学研究科

京都大学 大学院経済学研究科 経済学研究科 について


職名： 教授
ホームページURL (1件)： http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~egami/
研究分野 (3件)： 応用数学、統計数学 ,  数理解析学 ,  金融、ファイナンス
研究キーワード (3件)： ファイナンス工学 ,  最適化 ,  マルコフ過程
競争的資金等の研究課題 (5件)：
  • 2018 - 2023 ファイナンス工学における動学的最適化問題と派生証券分析の高度化
  • 2014 - 2018 資産市場における構造変化の検出と投資理論への応用
  • 2011 - 2014 資産価格相関の行動学的分析とファイナンス工学への応用
  • 2010 - 2012 動学的最適化理論を応用した金融リスク管理・監督手法の開発
  • 2008 - 2010 複合リアルオプションによる経営戦略の動的分析
論文 (22件)：
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書籍 (1件)：
  • 金融工学ハンドブック (第12章担当)
    朝倉書店 2009
講演・口頭発表等 (21件)：
  • A new approach to estimating loss-given-default distribution
    (Bachelier Finance Society, 11th World Congress 2022)
  • An application of time reversal to credit risk management
    (Bachelier Finance Society, 10th World Congress 2018)
  • An application of time reversal to credit risk management
    (一橋大学経済学研究科 経済統計セミナー 2018)
  • Explicit solutions for optimal stopping of the maximum process with absorbing boundary that varies with it
    (Bachelier Finance Society, 9th World Congress 2016)
  • 拡散過程とその最大値に関する最適停止問題の変位理論による解法について
    (日本オペレーションズリサーチ学会・春季研究発表会 2016)
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学歴 (2件)：
  • - 2005 Princeton University Operations Research and Financial Engineering
  • - 1984 京都大学 経済学部経済学科
学位 (1件)：
  • 博士(Ph.D.) (プリンストン大学(Princeton University))
経歴 (3件)：
  • 2010/12 - 現在 京都大学 大学院経済学研究科 教授
  • 2007/08 - 2010/11 京都大学 大学院経済学研究科 准教授
  • 2005/09 - 2007/07 ミシガン大学 数学部 助教授
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